Interactive brokers options lab

Laboratório de Probabilidade.

Laboratório de Probabilidade oferece uma maneira prática de pensar.

sobre as opções sem a matemática complicada.

Esta página apresenta os seguintes conceitos:

DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADE (PD)

O primeiro conceito a entender é a distribuição de probabilidade (PD), que é uma maneira elegante de dizer que todos os possíveis resultados futuros têm chance ou probabilidade ou probabilidade de se tornar realidade. O PD nos diz exatamente quais são as chances de certos resultados. Por exemplo:

Qual é a probabilidade de que a alta temperatura diária em Hong Kong seja entre as 21:00 e as 22:00 Celsius em 22 de novembro no ano que vem?

Podemos levar as leituras de temperatura para 22 de novembro nos últimos cem anos. Desenhe uma linha horizontal e marque com 16 a 30 graus e conte as leituras a cada intervalo de um grau. O número de leituras em cada intervalo é a% de probabilidade de que a temperatura seja nesse intervalo em 22 de novembro, assumindo que o futuro será como o passado. Isso funciona da mesma forma porque tomamos 100 leituras. Caso contrário, você deve multiplicar por 100 e dividir pelo número de pontos de dados para obter as porcentagens. Para conseguir uma maior precisão precisamos de mais pontos, para que possamos usar os dados de 20 a 24 de novembro.

Vamos desenhar uma linha horizontal abrangendo cada segmento de um grau na altura correspondente ao número de pontos de dados nesse segmento. Se usássemos dados de 20 a 24 de novembro, obteríamos mais dados e maior precisão, mas precisariamos multiplicar por 100 e dividir por 500.

Essas linhas horizontais compõem um gráfico de nossa PD. Eles indicam a porcentagem de probabilidade de que a temperatura esteja em qualquer intervalo. Se quisermos saber a probabilidade de que a temperatura esteja abaixo de um determinado nível, devemos somar todas as probabilidades nos segmentos abaixo desse nível. Da mesma forma, somamos todas as probabilidades acima do nível se queremos saber a probabilidade de uma temperatura mais alta.

Consequentemente, o gráfico indica que a probabilidade de a temperatura estar entre 21 e 22 Celsius é de 15% ea probabilidade de estar em qualquer lugar abaixo de 22 graus é 2 + 5 + 6 + 15 = 28% e acima de 22 graus é 100-28 = 72%.

Observe que a soma das probabilidades em todos os segmentos deve somar até 1,00, ou seja, há 100% de chance de haver uma certa temperatura em Hong Kong nessa data.

Se tivéssemos mais dados, poderíamos tornar nossa PD mais precisa, tornando os intervalos mais estreitos, e ao reduzir os intervalos, as linhas horizontais encolheriam para os pontos formando uma curva em forma de sino liso.

PREÇOS DE BOLSA.

Da mesma forma que os intervalos de temperatura futuros podem ser atribuídos probabilidades, assim podem variar os preços das ações futuras ou commodities ou moedas. No entanto, existe uma diferença crucial. Enquanto a temperatura parece seguir o mesmo padrão ano após ano, isso não é verdade para os preços das ações que são mais influenciados por fatores fundamentais e julgamento humano.

Então, a resposta para a pergunta: "Qual a probabilidade de o preço da ABC estar entre as 21 e as 22 horas do dia 22 de novembro?" tem que ser mais um palpite informado do que a temperatura em Hong Kong.

A informação com a qual temos que trabalhar é o preço atual das ações, como se mudou no passado e dados fundamentais sobre as perspectivas da empresa, da indústria, da economia, da moeda, do comércio internacional e das considerações políticas, etc., que podem influenciar O pensamento das pessoas sobre o preço das ações.

Prever o preço das ações futuras é um processo impreciso. Prever a PD dos futuros preços das ações parece permitir mais flexibilidade, ou pelo menos nos tornamos mais conscientes da natureza probabilística do processo. Quanto mais informações e informações tivermos, mais provável é que possamos corrigi-lo.

OPÇÕES E COMO SEUS PREÇOS IMPLICAM UMA PD.

Os preços das opções de colocação e chamada em estoque são determinados pelo PD, mas o fato interessante é que podemos fazer engenharia reversa do processo. Ou seja, dado os preços das opções, uma PD implícita por esses preços pode ser facilmente derivada. Não é necessário que você saiba como e você pode pular para a próxima seção, mas se você gostaria de saber, então aqui está um método que qualquer aluno do ensino médio deve ser capaz de seguir.

Suponha que o estoque XYZ esteja negociando cerca de US $ 500 por ação. Qual é a probabilidade percentual de que o preço será entre 510 e 515 no momento em que a opção expirar cerca de um mês a partir de agora? Assuma as operações de chamadas 510 em US $ 6,45 e as negociações de chamadas 515 em US $ 4,40. Você pode comprar a chamada 510 e vender a chamada 515 e pagar US $ 2,05.

Se no prazo de validade o estoque estiver abaixo de 510, você perde $ 2.05 Se estiver entre 510 e 515, seu ganho é a média de sua perda em 510 de US $ 2.05 e seu ganho.

em 515 de US $ 2,95 ou US $ 0,45 se estiver acima de 515, você ganha US $ 2,95.

Suponha ainda que anteriormente calculamos que a probabilidade de o estoque ser inferior a 510 é de 56% ou 0,56. *

Desde que as opções tenham um preço "razoável", ou seja, não há lucro ou perda que possa ser feito se a PD do mercado estiver correta, então 0,56 * -2.05 + X * 0.45 + Y * 2.95 = 0 onde X = a probabilidade de que o estoque será entre 510 e 515 e Y = a probabilidade de estar acima de 515.

Uma vez que todos os preços possíveis ocorrem uma probabilidade de 100%, então 0,56 + X + Y = 1,00 nos dá 0,06 para X e 0,38 para Y.

* Para calcular uma PD inteira você precisa começar com a greve mais baixa e você precisa adivinhar a probabilidade abaixo desse preço. Esse será um pequeno número, para que você não faça um grande erro.

Se você leu isso até agora, você também estará interessado em saber como você pode derivar o preço de qualquer chamada ou colocar o PD.

Para uma chamada, você pode tomar o preço das ações no meio de cada segmento acima do preço de exercício, subtrair o preço de exercício e multiplicar o resultado pela probabilidade de o preço acabar nesse segmento. Para o fim da cauda, ​​você precisa adivinhar a pequena probabilidade e usar um preço cerca de 20% maior do que a alta greve. Somando todos os resultados, você dá o preço da chamada.

Para pôr, você pode tomar o preço das ações no meio de cada intervalo abaixo da greve, subtraí-lo da greve e multiplicar pela probabilidade. Para o último segmento, entre zero e a mais baixa, eu usaria 2/3 da greve mais baixa e acho que a probabilidade. Novamente, adicione todos os resultados juntos para obter o preço da colocação.

Alguns podem dizer que estas são todas aproximações muito desleixadas. Sim, essa é a natureza da previsão de preços; Eles são desleixados e não faz sentido fingir o contrário. Todo mundo está adivinhando. Ninguém sabe. Geeks de computador com modelos complexos parecem não iniciados para fazer cálculos muito precisos, mas o fato é que ninguém sabe as probabilidades e seu palpite educado baseado em sua compreensão da situação pode ser melhor do que o deles, com base em estatísticas da história passada.

Observe que estamos ignorando os efeitos de interesse nesta discussão. Também estamos ajustando o fato de que as opções podem ser exercidas no início, o que as torna mais valiosas. Ao calcular a PD completa, esse valor extra precisa ser contabilizado, mas é significativo apenas para opções profundas no dinheiro. Ao usar chamadas para calcular a PD para preços altos e usar poupanças para calcular o PD para preços baixos, você pode evitar o problema.

O PD COMO IMPLÍCITO PELO MERCADO E SUA OPINIÃO.

Dado que coloca e solicita a maioria das ações são negociadas nos mercados de opções, podemos calcular o PD para esses estoques, conforme implícito nos preços das opções vigentes. Eu chamo isso de "PD do mercado", como é alcançado pelo consenso de compradores e vendedores de opções, mesmo que muitos possam estar inconscientes das implicações.

O ponto mais alto do gráfico da curva implícita de PD do mercado tende a estar próximo do preço atual da ação, acrescido de juros menos dividendos, e à medida que você vai em qualquer direção, as probabilidades diminuem, primeiro lentamente, em seguida, mais rapidamente e depois lentamente novamente, aproximando-se, mas nunca alcançando zero. O preço a prazo é o preço esperado no vencimento, como está implícito na distribuição de probabilidade.

Clique na imagem acima para ver uma versão maior.

A curva é quase simétrica, exceto que os preços ligeiramente mais altos têm maior probabilidade do que os ligeiramente inferiores e os preços muito mais altos têm menor probabilidade do que quase zero. Isso ocorre porque os preços tendem a cair mais rápido do que aumentaram e todas as organizações têm alguma chance de algum evento catastrófico acontecer com eles.

No laboratório de probabilidade, você pode visualizar a PD que calculamos usando os preços das opções que prevalecem atualmente no mercado para qualquer estoque ou mercadoria em que as opções estão listadas. Tudo o que você precisa fazer é inserir o símbolo.

O gráfico PD muda como lances de opções e oferece alterações nas trocas. Agora você pode pegar a barra horizontal em qualquer intervalo e movê-la para cima ou para baixo se você acha que o preço que acabou nesse intervalo tem uma probabilidade maior ou menor do que o consenso adivinhar como expressado pelo mercado. Você notará que, assim que você mover qualquer uma das barras, todas as outras barras se moverão simultaneamente, com as barras mais distantes se movendo na direção oposta, pois todas as probabilidades devem somar 1,00. Observe também que o PD do mercado permanece no visor em azul enquanto o seu está vermelho e o botão de reinicialização acabará com todos os seus doodling.

O mercado tende a assumir que todas as PDs são próximas da média estatística dos resultados passados, a menos que uma ação corporativa definitiva, como uma fusão ou aquisição, esteja em andamento. Se você seguir o mercado ou os detalhes de determinadas ações, indústrias ou commodities, você pode não concordar com isso. De vez em quando, você pode ter uma visão diferente da probabilidade de certos eventos e, portanto, como os preços podem evoluir. Esta ferramenta fornece as facilidades para ilustrar, para expressar graficamente esse ponto de vista e trocar essa visão. Se você não tem uma opinião sobre o PD como sendo diferente do mercado, então você não deve fazer um comércio porque qualquer troca que você faz tem um lucro zero esperado (menos custos de transação) sob a PD do mercado. A soma de cada resultado possível (lucro ou perda em cada intervalo) multiplicada pela sua probabilidade associada é o Lucro estatisticamente esperado e sob a PD do mercado, é igual a zero para qualquer comércio. Você pode escolher qualquer comércio real e calcular o lucro esperado para provar isso para você. Assim, a qualquer momento que você faça um comércio com uma expectativa de lucro, você está aceitando uma aposta de que a PD do mercado está errada e a sua está certa. Isso é verdade se você está ciente ou não, então você também pode estar ciente do que está fazendo e aprimorar suas habilidades com essa ferramenta.

OS MELHORES NEGÓCIOS E SUAS CONSEQUÊNCIAS POTENCIAS.

Vá em frente e jogue com a PD, arrastando as barras de distribuição abaixo. Mostramos negociações combinadas que provavelmente terão resultados favoráveis ​​sob sua PD. Você pode especificar se você gostaria de ver os "negócios ótimos" que são uma combinação de até duas, três ou quatro pernas de opção. Vamos mostrar-lhe os três melhores negócios de combinação, juntamente com o lucro esperado correspondente, o índice Sharpe, o débito líquido ou o crédito, a probabilidade de lucro percentual, o lucro máximo e a perda máxima e as probabilidades associadas para cada comércio, dada a sua PD, e o requisito de margem.

Os melhores negócios são aqueles com o maior índice de Sharpe, ou o maior índice de lucro esperado para a variabilidade do resultado. Lembre-se de que o lucro esperado é definido como a soma do resultado quando multiplicado pela probabilidade associada, conforme definido por você, em todos os preços. No gráfico inferior, você verá seu lucro ou prejuízo previsto que resultaria do comércio e da probabilidade associada, correspondendo a cada ponto de preço.

O gráfico interativo abaixo é uma simulação bruta do nosso aplicativo de Laboratório de Probabilidade em tempo real que está disponível para nossos clientes. Da mesma forma, os "melhores negócios" são exibidos apenas para fins ilustrativos. Ao contrário do aplicativo atual, eles não estão otimizados para sua distribuição.

Quando você gosta de um comércio em nosso aplicativo comercial, você pode aumentar a quantidade e enviar o pedido.

Laboratório de Probabilidade grátis.

Em versões subsequentes desta ferramenta, abordaremos as escrituras de compra, o reequilíbrio para o delta, as negociações de combinações de expiração múltipla, o avanço das posições expirantes e outros aprimoramentos do Laboratório de Probabilidade.

Por favor brinque com esta ferramenta interativa. Ao fazê-lo, sua compreensão do preço das opções e do seu chamado "sentir para o mercado de opções" irá se aprofundar.

Laboratório de Probabilidade.

O Probability Lab SM oferece uma maneira prática de pensar em opções sem a matemática complicada.

Use o Laboratório de Probabilidade para analisar a distribuição de probabilidade do mercado, o que mostra o que o mercado acredita são as chances de que determinados resultados ocorram. Ajuste com base na sua própria previsão.

Use as barras de agarrar e puxar na Distribuição de Probabilidade implícita no mercado dinâmico para criar sua própria Distribuição de Probabilidade personalizada. Veja sempre a sua previsão ao lado do cálculo implícito no mercado. Eleger para encontrar estratégias delta neutro ou não delta-neutro com um número mínimo especificado de pernas com base na sua Distribuição de Probabilidade personalizada.

Veja o desempenho de P & L da estratégia selecionada de perto no gráfico de detalhes de desempenho. Modifique os detalhes das pernas e os parâmetros da ordem e envie um pedido diretamente do laboratório.

Para obter detalhes sobre como usar o Laboratório de Probabilidade, consulte o Guia do Usuário do TWS.

Qualquer símbolo exibido é apenas para fins ilustrativos e não retrata uma recomendação.

Interactive Brokers ®, IB SM, InteractiveBrokers ®, IB Universal Account ®, Interactive Analytics ®, IB Options Analytics SM, IB SmartRouting SM, PortfolioAnalyst ® e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Todos os símbolos comerciais exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações.

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ENTIDADES DE CORRETORES INTERATIVOS.

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Notes de webinar de laboratório de estratégia de opções.

Links Rápidos.

Compare e contraste.

Para acessar o Solution Strategy Lab.

Mosaic Scanner.

Scanner de estratégia.

Estratégias.

Delta Plot.

Bem-vindo ao webinar de hoje em que discutiremos o Laboratório de Estratégia de Opção Trader Workstation (TWS). Meu objetivo é ajudá-lo a navegar na ferramenta e mostrar-lhe como empregar a tecnologia à medida que considera ações alternativas e estratégias de opções. O Strategy Strategy Lab foi desenvolvido para permitir que os clientes avaliem os cenários de negociação com base em suas próprias previsões para preços de ações subjacentes. Na verdade, o Option Strategy Lab funcionará usando qualquer símbolo de ticker de ações para quais opções existem.

Compare e contraste.

O Strategy Lab é uma adição ao conjunto de laboratórios da Interactive Brokers, permitindo que os investidores abaixem mais profundamente na estrutura do preço das opções e desenvolvam combinações de opções adaptadas às suas visualizações. O Laboratório pode ser usado em conjunto com o IB Probability Lab, que pode ser usado para mostrar quais os prémios das opções que prevêem sobre as perspectivas futuras dos preços das ações do subjacente. O IB Probability Lab permite ao usuário rediscar a distribuição da probabilidade do preço da opção com base na previsão do usuário para resultados prováveis. Em muitos casos, adaptar as perspectivas para o desempenho futuro de uma ação gerará combinações de ações e opções potencialmente favoráveis ​​para o investidor considerar.

O Solution Strategy Lab funciona de forma diferente, permitindo que o cliente faça previsões de preços e volatilidade ao longo do tempo. Com base nas seleções do cliente, o Laboratório identificará as combinações de ações e opções que podem oferecer resultados potencialmente favoráveis ​​se o julgamento do cliente se revelar mais inteligente do que o que o mercado atualmente espera.

IB Probability Lab.

Laboratório de estratégia de opções.

O Solution Strategy Lab fornece ao cliente um software que pode ser usado todos os dias ou com a frequência necessária. Como os preços das ações estão sujeitos a flutuações freqüentemente selvagens impulsionadas por eventos de notícias ou ganhos, os clientes podem enfrentar suas opiniões contra o julgamento de analistas de Wall Street que freqüentemente postam metas de preço para os preços das ações. O Option Strategy Lab pode ser usado para confirmar ou refutar alvos de Wall Street e permitir que o cliente desenvolva estratégias que eles acham que o mercado está faltando. Vejamos agora onde você pode localizar e usar o Laboratório de Estratégia de Opção. Mas antes de fazer, tome nota que você deve estar executando a versão 941 ou posterior da Trader Workstation para acessá-la. Se você estiver executando uma versão anterior a partir de um ícone de área de trabalho, você precisará atualizar para uma versão posterior do TWS que inclui o Laboratório de Estratégia de Opção.

O Laboratório de Estratégia de Opção foi incluído na versão TWS 941 e o Probability Lab foi lançado na v942. Você deve verificar o menu Ajuda> Sobre TWS para determinar qual versão você está executando atualmente. Você deve considerar a atualização se você estiver em uma versão anterior do TWS.

Para acessar o Solution Strategy Lab.

Clique no botão azul Nova Janela no canto superior esquerdo da sua janela Mosaico e localize o ícone no menu suspenso Análise Técnica. Ao abrir o Solution Strategy Lab, você verá que a tela hospeda cinco painéis.

Estes são o Scanner de Estratégia, no qual os clientes podem definir uma estratégia para a maioria dos tickers de ações, o painel de Ajuste de Estratégia e Entrada de Pedidos, onde os clientes podem negociar combinações identificadas pelo Scanner. Aqui você também pode fazer vários ajustes. A estratégia solicitada pode ser vista em forma de gráfico típico na janela de Alvo de preço, que exibe convenientemente o alvo de preço escolhido e um cone de mudança de desvio padrão em um gráfico. A comparação de desempenho da estratégia permite que o cliente visualize lado a lado qualquer uma das estratégias sugeridas usando P / L ou uma variedade de métricas gregas. Finalmente, o Detalhe de Desempenho da Estratégia permite que o usuário visualize os perfis métricos em tempo real e na expiração P / L e em uma base individual.

Mosaic Scanner.

Como observei anteriormente, os clientes podem inserir suas próprias opiniões diretamente no Strategy Scanner, mas gostaria de chamar sua atenção para o Mosaic Market Scanner do IB para as opções, que podem ser encontradas no menu suspenso Ferramentas analíticas na barra de ferramentas principal.

Selecione o Mosaic Market Scanner, que pode ser configurado para procurar uma base ticker-by-ticker para visualizar as combinações de opções que passam no mercado real em qualquer dia. Estes podem ser classificados por volume simplesmente clicando duas vezes no cabeçalho da coluna. Eu menciono essa capacidade de varredura porque alguns clientes podem gostar de avaliar combinações em ação usando o Opcional Estratégia de laboratório. Se você identificar um comércio usando o Mosaic Scanner, poderá replicá-lo na opção Strategy Lab para estimular os números. Voltemos ao Laboratório de estratégias de opções para ver como funciona.

Scanner de estratégia.

Nosso ponto de partida é inserir um símbolo de ticker usando o botão Edit Scanner no canto superior esquerdo do Strategy Scanner. Em seguida, digite uma previsão - a primeira variável é padrão para uma lista de datas para expirações de opções disponíveis. Selecione um período durante o qual você deseja executar sua previsão. Em seguida, escolha entre uma previsão de PREÇO e VOLTAÇÃO. Para as projeções de volatilidade, você pode prever um RISE ou um FALL e você pode inserir uma alteração percentual no próximo campo. Se você escolher o preço, você pode prever um dólar ou queda percentual. Em ambos os casos, o Strategy Scanner exibirá o preço resultante ou a leitura de volatilidade projetada de acordo com as entradas escolhidas.

Podemos filtrar ainda mais os resultados da seção três do Scanner por Premium, Delta, Strike e Expiração. Observe que a cor padrão para cada método de filtro é cinza. Se você selecionar clicando em uma ou mais variáveis, o respectivo botão fica ativo e é mostrado em verde. Ao mesmo tempo, cada filtro selecionado encontra-se abaixo com outras seleções para refinar as estratégias retornadas.

Os clientes podem escolher PAGAR para uma negociação selecionando DEBIT ou podem receber premium selecionando CREDIT no menu suspenso. Para ver as duas escolhas, selecione QUALQUER.

Os clientes podem filtrar o scanner limitando o valor para DELTA. Isso permite aos usuários restringir sua escolha de acordo com o apetite de risco.

Strike - Expiry.

Tanto a greve como a caducidade podem ser restritas para restringir a busca de opções favoráveis. Os clientes podem optar por se concentrar em séries de opções mais ou menos líquidas ou onde os volumes negociados com juros abertos combinam suas necessidades. Observe que, neste filtro, o usuário pode selecionar múltiplas expirações, que podem ser usadas para corresponder próximas e previsões adicionais para um estoque. Use o botão CLOSE na parte inferior de cada menu suspenso de seleção para sair da lista depois de escolher as greves e expirações desejadas. Clique no campo de edição para retornar e alterar sua seleção. Para remover qualquer nível de filtragem, basta clicar no botão vermelho x à esquerda de cada entrada. Uma vez que as seleções foram feitas, clique no botão DONE e aguarde até que o Strategy Scanner preencha com uma série de combinações sugeridas. Observe que, à direita do botão Edit Scanner, a estratégia incorporada aparecerá em palavras para incluir o ticker de estoque, o desempenho de preço ou volatilidade e um campo de data.

À esquerda de cada combinação sugerida, uma caixa de seleção é exibida. Quaisquer caixas marcadas aparecem no gráfico de Comparação de desempenho da estratégia abaixo. Observe que a verificação branca corresponde ao resultado sugerido que é potencialmente o mais favorável na estratégia escolhida pelo usuário no caso em que a seleção de preços ou volatilidade seja correta na data de vencimento projetada. O usuário pode comparar uma ou mais estratégias, verificando ou desmarcando uma entrada da coluna Gráfico.

Estratégias.

Com base na previsão do cliente, a tecnologia criará múltiplas combinações para combinações de ações e opções. Você reconhecerá vários nomes comuns atribuídos a cada estratégia, tais como propagação de chamadas de touro, reversão de risco, borboleta ou condador de ferro. No entanto, a lista de combinações entre bastidores pode ser extremamente longa e as seleções são feitas de acordo com o cenário mais favorável dada a previsão definida pelo usuário. Você também notará que muitas das estratégias são simplesmente rotuladas como "combinações". Você pode passar o mouse sobre qualquer estratégia, o que permitirá que um pop-up mostre os insumos combinados para a estratégia sugerida.

À direita da coluna de descrição da estratégia, são exibidas uma série de colunas, que se encaixam em blocos. As duas primeiras colunas mostram o preço prevalecente da estratégia com base nas condições atuais do mercado. Ao lado disso, você pode ver o Delta associado ao comércio - isso dá uma sensação do risco que você poderia transportar se você decidisse adotar uma estratégia especificada. Observe que todas as colunas no Strategy Scanner podem ser classificadas de alto para baixo ou baixo para alto se você escolher classificar as estratégias de acordo com uma métrica favorecida.

Note que os próximos três "blocos" de colunas estão codificados por cores.

Purple - Métrica de retorno / risco e Probabilidade de lucro use um fundo de cor violeta Retorna - use perdas de bloco verde - use fundo vermelho.

Na extremidade direita do Scanner de Estratégia estão duas colunas finais. O primeiro detalha os pontos parciais no vencimento associados a cada estratégia. Há dois pontos a seguir em relação a esses pontos de equilíbrio. Primeiro, pode haver mais de um ponto de equilíbrio associado a um comércio específico. Em segundo lugar, estes são breakevens brutos com base no custo de uma combinação especificada e, como tal, não contam com comissões ou taxas associadas à implementação ou saída de um comércio. No entanto, você pode ver a comissão para qualquer estratégia em um ticket de pedido antes de ser enviado para a troca. A IB cobra baixas comissões aos clientes para as transações de ações e opções.

Finalmente, cada comércio recebe uma relação Sharp que é exibida na coluna final. O índice Sharp calcula a proporção do lucro esperado para a variabilidade do resultado. Rácios mais elevados indicam maior probabilidade do que proporções mais baixas.

Abaixo do Scanner de Estratégia à direita, você pode visualizar o gráfico do último mês de negociação no estoque escolhido e sua previsão escolhida na janela de Alvo de Preço. Duas linhas verticais brancas indicam a data atual â € "a linha sólida â €" e a data usada para criar a previsão - linha tracejada. O preço da previsão é claramente exibido como um ícone de destino vinculado à data prevista, enquanto o preço-alvo é rotulado em vermelho à direita. O preço predominante para o subjacente é rotulado em amarelo para um contraste fácil.

Gráfico B.

Você também observará que um cone de desvio padrão é exibido em azul (ver Gráfico A). Observe também que ambas as linhas verticais brancas podem ser movidas para qualquer data entre agora e vencimento. Os usuários podem avançar no tempo para ver o impacto da métrica em P / L e grego em suas estratégias, enquanto a data prevista pode ser reduzida - note que, à medida que essa linha é movida, duas horizontes tracejadas associadas a esse movimento de desvio padrão são exibidos (veja o Gráfico B). À medida que o usuário ajusta essas linhas, os detalhes do desempenho e os gráficos nas janelas envolventes mudam para refletir métricas atualizadas. Uma vez que o usuário está satisfeito com a exibição de previsão, é possível examinar as estratégias sugeridas e, em seguida, visualizar as métricas de desempenho esperadas.

Usando a janela de Ajuste de Estratégia e Entrada de Ordem, é possível fazer alterações adicionais nas estratégias sugeridas. Nesta fase, é possível excluir pernas inteiras, mudar a ação de comprar para vender, alterar a proporção da combinação e / ou alterar entre chamadas e colocar ou fazer alterações tanto em tempo quanto em tempo. Em suma, praticamente todas as entradas são variáveis ​​e o usuário pode visualizar as mudanças resultantes nas parcelas, garantindo que somente a estratégia desejada seja verificada na janela do Scanner de Estratégia.

Observe que, se você fizer uma alteração em uma estratégia, suas alterações irão causar a criação de uma nova linha recortada na caixa Estratégia Scanner acima. Dessa forma, você pode facilmente dizer que a estratégia é definida pelo usuário, em vez de gerada pelo sistema.

A linha Order Entry permite aos clientes editar rapidamente e inserir ordens se desejam fazer uma troca usando o Solution Strategy Lab. Neste ponto, o tipo de ordem pode ser selecionado, e as quantidades e os preços mudaram para a seleção desejada pelo usuário. Não é possível alterar o preço de uma única perna, no entanto, é possível alterar o preço global, o que deve atingir um resultado semelhante.

As encomendas também podem ser enviadas como ordens de "dia" ou deixadas "bem-fechadas". Finalmente, use o botão Enviar pedido para inserir um pedido. Antes de eu realmente enviar um pedido na minha conta de comércio de papel, vejamos as parcelas e os gráficos restantes que a opção Laboratório de Estratégia exibe.

Na parte inferior esquerda da tela, a Comparação de desempenho da estratégia compara estratégias verificadas no Scanner de estratégia na parte superior da tela. Você pode adicionar ou restringir tantas estratégias quanto você preferir. Observe que o cone azul neste gráfico exibe um movimento de desvio de três padrões no valor do subjacente. A linha vertical tracejada vermelha reflete a previsão gerada pelo usuário. O gráfico padrão mostra a visualização P / L predominante associada às estratégias escolhidas com base nas entradas do usuário. Você deve poder ler o valor P / L associado a um preço determinado, bem como o lucro esperado no vencimento, supondo que a previsão se torne realidade.

Observe que qualquer estratégia que o usuário clica em último seja exibida como a linha branca grossa. Neste gráfico, você pode comparar as estratégias, enquanto as duas janelas à direita isolam essa estratégia de combinação única. Observe também que as várias estratégias codificadas por cores são rotuladas no topo da janela Comparação de desempenho da estratégia. Para o canto superior esquerdo desta janela, aparece uma data "de", determinada pela posição da linha branca sólida vertical na janela de destino Preço. Conforme mencionado anteriormente, alterando sua posição, o usuário fará com que a variedade de parcelas seja atualizada com base em dados calculados.

Para cada uma dessas três parcelas exibidas na parte inferior do laboratório, observe o menu suspenso no canto superior esquerdo. Ao clicar aqui, o usuário pode alterar a exibição de P / L para qualquer uma das métricas gregas, incluindo delta, gamma, vega, rho e theta. Lembre-se de que a exibição mudará sempre que a data for alterada.

A janela Detalhe de Desempenho da Estratégia permite que o usuário analise isoladamente uma única estratégia e analise as métricas P / L, bem como as variáveis ​​gregas com o passar do tempo. Cabe ao usuário determinar a adequação das negociações sugeridas com base em sua própria tolerância ao risco e preferência de liquidez. O gráfico padrão nesta janela é P / L na parte superior e na parcela do delta abaixo. Você notará imediatamente uma linha branca grossa, que é determinada pela última seleção do usuário no Strategy Scanner. Esta linha representa o valor atual para a variável escolhida. A linha branca tracejada representa a exibição de expiração.

Delta Plot.

Ao lidar com uma estratégia de combinação de opções possivelmente complexa, pode ser útil passar o tempo focado na trama do delta. Olhando simplesmente o gráfico P / L, embora útil, nem sempre fornece ao investidor a imagem completa. Para isso, considere analisar o gráfico do delta. Esta variável mostra o risco que um investidor transporta em termos de estoque. Um olhar sobre a leitura do delta pode dizer ao investidor quanto tempo / curto ou neutro a posição que eles estão carregando é a preços diferentes associados ao valor do estoque subjacente. Por causa da própria natureza das opções, um investidor pode passar de ser líquido longo até curto, conforme os respectivos preços de exercício são cruzados. Conhecer e compreender esse risco é importante para os comerciantes de opções.

Como um lado, devo notar que os usuários podem configurar seus TWS para exibir qualquer uma das métricas gregas usando o menu Configuração Global para selecionar variáveis ​​apropriadas. E também devo notar que ao usar gráficos TWS, é possível adicionar volatilidade histórica e implícita na maioria dos gráficos de ações em que existem opções disponíveis. A revisão de um ano de histórico de gráficos e a volatilidade de acompanhamento podem ajudar os usuários a determinar se a volatilidade está atualmente alta, baixa ou média. Esse fator pode ajudar na elaboração de estratégias para fins de teste usando o Laboratório de Estratégia de Opção.

Se eu selecionar uma estratégia aleatoriamente e, em seguida, enviar uma ordem na minha conta em papel, posso mostrar-lhe como o comércio preenchido é exibido dentro do TWS. Quando o pedido é preenchido, você notará que as pernas individuais são exibidas na página Portfolio, que é gerada pelo sistema.

Para ajudar a evitar a confusão, quero mostrar-lhe rapidamente como recriar a combinação, de modo que ela possa ser fechada como uma combinação e não como pernas separadas. Para fazer isso, eu posso recriar o mesmo spread usando o comerciante da Opção e a guia do estruturador da Estratégia no menu de negociação. Quando as pernas individuais foram adicionadas, adicione a linha de pedido ao painel de cotações e inclua as pernas. Em uma guia sobressalente no TWS, essas linhas simplesmente podem ser arrastadas para garantir que a combinação seja replicada da mesma maneira que foi criada. A partir daqui, você pode monitorar seu progresso como uma combinação e entrar nas ordens GTC para sair do comércio a preços projetados para ajudar a proteger contra resultados adversos e tirar proveito de potenciais favoráveis.

Finalmente, devo acrescentar que é possível criar negócios que criem posições semelhantes às que você já pode ter em seu portfólio e realizar uma análise usando o Laboratório de Estratégia de Opção. Isso pode ser alcançado ao inserir uma previsão como mostrado anteriormente e sendo específico sobre as greves e as datas de validade usando os filtros. Você pode modificar uma das estratégias retornadas para combinar uma posição que deseja visualizar.

Interactive Brokers ®, IB SM, InteractiveBrokers ®, IB Universal Account ®, Interactive Analytics ®, IB Options Analytics SM, IB SmartRouting SM, PortfolioAnalyst ® e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Todos os símbolos comerciais exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações.

O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial.

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de investir em opções, leia as "Características e Riscos de Opções Padronizadas". Para uma cópia visite theocc / about / publications / character-risks. jsp. Antes da negociação, os clientes devem ler as declarações de divulgação de riscos relevantes na nossa página Avisos e Divulgações - roteiros interativos / divulgações. A negociação na margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de juros de margem, consulte os roteiros interacionais / interesse. Os futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. O valor que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial. Antes de negociar os futuros de segurança, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para uma visita de cópia, roteiros interativos / divulgações. Existe um risco substancial de perda na negociação cambial. A data de liquidação das operações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados bancários. Ao negociar entre os mercados de câmbio, isso pode exigir fundos emprestados para liquidar negócios cambiais. A taxa de juros em fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo de negócios em vários mercados.

ENTIDADES DE CORRETORES INTERATIVOS.

é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 EUA.

É membro da Organização Reguladora do Indústria do Investimento do Canadá (OCROC) e Membro - Fundo Canadense de Proteção ao Investidor. Conheça seu conselheiro: veja o relatório do conselheiro do IIROC. A negociação de valores mobiliários e derivados pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder outros valores. Interactive Brokers Canada Inc. é um revendedor de execução exclusiva e não fornece conselhos de investimento ou recomendações sobre a compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos.

Escritório registrado: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá.

O ABN 98 166 929 568 é licenciado e regulado pela Australian Securities and Investments Commission (AFSL: 245574) e é participante da ASX, ASX 24 e Chi-X Australia. Escritório registrado: Nível 40, Grosvenor Place, 225 George Street, Sydney 2000, Nova Gales do Sul, Austrália.

é autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira. Número de entrada de registro FCA 208159. [fsa. gov. uk/register/home. do] Escritório: Nível 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, Londres EC2N 4AY.

é um membro da NSE, BSE [sebi. gov. in]. Regn. No. NSE: INB / F / E 231288037 (CM / F & O / CD); BSE: INB / F / E 011288033 (CM / F & O / CD); NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Escritório registrado: 502 / A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400059, Índia. Tel: + 91-22-61289888 / Fax: + 91-22-61289898.

商号: イ ン タ ラ ク テ ィ ブ ブ ロ ロ ー ー 業 者 者 ー 株式会社 商 商 商 商 商 ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス(03-4588-9700 平日 8: 30-17: 30). 登録 所在地: 〒 103-0025 東京 都 中央 区 日本 橋 場 町 三 丁目 2 番 10 号 鉄 鋼 会館 4 階.

Laboratório de estratégia de opções.

Crie e envie ordens de opções multi-pernas simples e complexas com base em.

sua previsão de preço ou volatilidade usando o Laboratório de Estratégia de Opção.

O Solution Strategy Lab oferece aos comerciantes os seguintes benefícios:

Insira sua própria previsão de preço ou volatilidade em um subjacente para gerar uma lista de estratégias. Filtre os resultados por premium, delta, greve e / ou caducidade. Para cada estratégia, veja o potencial lucro e perda e relação risco / retorno nos resultados do scanner.

Compare o P & L com até cinco estratégias ao mesmo tempo no gráfico Comparação de Desempenho. Veja o desempenho de P & L da estratégia selecionada de perto no gráfico de detalhes de desempenho. Modifique os detalhes das pernas e os parâmetros da ordem e envie um pedido diretamente do laboratório.

Para obter detalhes sobre como usar o Solution Strategy Lab, consulte o Guia do Usuário TWS.

Interactive Brokers ®, IB SM, InteractiveBrokers ®, IB Universal Account ®, Interactive Analytics ®, IB Options Analytics SM, IB SmartRouting SM, PortfolioAnalyst ® e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Todos os símbolos comerciais exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações.

O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial.

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de investir em opções, leia as "Características e Riscos de Opções Padronizadas". Para uma cópia visite theocc / about / publications / character-risks. jsp. Antes da negociação, os clientes devem ler as declarações de divulgação de riscos relevantes na nossa página Avisos e Divulgações - roteiros interativos / divulgações. A negociação na margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de juros de margem, consulte os roteiros interacionais / interesse. Os futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. O valor que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial. Antes de negociar os futuros de segurança, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para uma visita de cópia, roteiros interativos / divulgações. Existe um risco substancial de perda na negociação cambial. A data de liquidação das operações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados bancários. Ao negociar entre os mercados de câmbio, isso pode exigir fundos emprestados para liquidar negócios cambiais. A taxa de juros em fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo de negócios em vários mercados.

ENTIDADES DE CORRETORES INTERATIVOS.

é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 EUA.

É membro da Organização Reguladora do Indústria do Investimento do Canadá (OCROC) e Membro - Fundo Canadense de Proteção ao Investidor. Conheça seu conselheiro: veja o relatório do conselheiro do IIROC. A negociação de valores mobiliários e derivados pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder outros valores. Interactive Brokers Canada Inc. é um revendedor de execução exclusiva e não fornece conselhos de investimento ou recomendações sobre a compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos.

Escritório registrado: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá.

O ABN 98 166 929 568 é licenciado e regulado pela Australian Securities and Investments Commission (AFSL: 245574) e é participante da ASX, ASX 24 e Chi-X Australia. Escritório registrado: Nível 40, Grosvenor Place, 225 George Street, Sydney 2000, Nova Gales do Sul, Austrália.

é autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira. Número de entrada de registro FCA 208159. [fsa. gov. uk/register/home. do] Escritório: Nível 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, Londres EC2N 4AY.

é um membro da NSE, BSE [sebi. gov. in]. Regn. No. NSE: INB / F / E 231288037 (CM / F & O / CD); BSE: INB / F / E 011288033 (CM / F & O / CD); NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Escritório registrado: 502 / A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400059, Índia. Tel: + 91-22-61289888 / Fax: + 91-22-61289898.

商号: イ ン タ ラ ク テ ィ ブ ブ ロ ロ ー ー 業 者 者 ー 株式会社 商 商 商 商 商 ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス(03-4588-9700 平日 8: 30-17: 30). 登録 所在地: 〒 103-0025 東京 都 中央 区 日本 橋 場 町 三 丁目 2 番 10 号 鉄 鋼 会館 4 階.

Laboratório de estratégia de opções.

Digite suas previsões de preço ou volatilidade para um subjacente e o Strategy Lab Solution irá retornar uma lista de estratégias de opções únicas e complexas que potencialmente serão lucrativas com base na previsão.

Para abrir o Laboratório de Estratégia de Opção.

De dentro do Mosaic, use o menu suspenso Nova janela e selecione Análise de opções e, em seguida, Laboratório de estratégia de opções. De dentro do TWS clássico, use o menu Ferramentas de negociação e selecione Laboratório de estratégia de opções.

Quando você abre o Laboratório de estratégia de opções, o Scanner de estratégia abre para permitir que você insira seus dados de previsão.

Para preencher o Laboratório de Estratégia de Opção.

1. & # 160; No Scanner de Estratégia, insira o subjacente.

2. & # 160; Defina sua previsão, incluindo:

O intervalo, entre agora e um último dia de negociação selecionado. Preço ou Volatilidade como o driver de previsão. A ação prevista do preço ou da volatilidade. Escolha a partir de: Aumentar a gota Seja rangebound Mova pelo menos O incremento e unidade (escolha de valor ou porcentagem)

3. & # 160; Se desejar, filtre seus resultados por Premium, Delta, Strike ou Last Trading Day. Você pode selecionar vários filtros e definir vários valores dentro de cada filtro.

4. & # 160; Clique em Concluído para preencher o laboratório.

Entrada de pedido.

A estratégia selecionada no scanner preenche o painel Entrada de Pedido. Cada vez que você seleciona uma nova estratégia, o painel Entrada de Pedidos é repovoado.

Modifique os parâmetros da ordem na seção Entrada de pedido na parte inferior do painel e clique em Enviar para negociar a estratégia. Antes de enviar a ordem, você pode analisar a estratégia baseada em previsão usando os gráficos e gráficos.

Analise Estratégias no Scanner.

Com base na sua previsão, o scanner retorna uma lista de opções ou estratégias de opções complexas que serão potencialmente lucrativas se a sua previsão estiver correta. Alguns campos no scanner incluem:

Sharpe Ratio - a medida do excesso de retorno (o prémio de risco) por unidade de desvio para a estratégia.

Relação Retorno / Risco - a proporção do ganho máximo potencial para a perda potencial máxima.

Probabilidade de lucro - o mercado implicou probabilidade de qualquer ganho.

Ganho Potencial Máximo.

Ganho máximo potencial como porcentagem do seu investimento.

Perda máxima potencial.

Perda potencial máxima como porcentagem do seu investimento.

Break Even Point - o (s) preço (s) subjacente (s) necessário (is) para que uma estratégia se equilibre.

Segure o mouse sobre um valor em qualquer campo para ver a definição. Adicione mais campos clicando no ícone Configure wrench e, em seguida, selecione Configurar colunas.

Analise o preço alvo.

O gráfico de preço alvo mostra o preço subjacente atual destacado em amarelo e o preço-alvo com base na sua previsão em vermelho.

A área sombreada azul representa o intervalo estimado de preço para um desvio padrão. Arraste a linha pontilhada para alterar a data de validade.

Compare o desempenho da estratégia.

Cada estratégia verificada no scanner está representada no gráfico de comparação.

Por padrão, o gráfico está configurado para a data de hoje, mas você pode escolher o último dia de negociação que você especificou em sua previsão ou qualquer data entre hoje e o último dia de negociação.

Detalhes da Estratégia.

Os gráficos de detalhes de desempenho fornecem um olhar de close-up sobre a opção ou estratégia selecionada no scanner. Use o seletor para alterar a categoria de comparação.

O último dia de negociação é conduzido pela data na sua previsão e pode ser alterado alterando a data na Comparação de Desempenho ou arrastando a linha de data no gráfico de Alvo de Preço.