Saturday, 31 March 2018

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Na linha de indicadores é o indicador ZUP. Este tópico é para análise de reconhecimento de padrões com ênfase no indicador ZUP.

Mais uma vez, sou novato nisso, mas incentivo a entrada, perguntas e exemplos de todos. Deixe-me começar com um pouco de fundo.

H. M. Gartley foi creditado com a descoberta do padrão com o nome de si mesmo, "The Gartley". No entanto, ele não atribuiu os índices de Fibonacci às distâncias entre os pontos. Ele publicou um livro em 1935, que custou cerca de US $ 1.000, um preço muito bonito na época. Eu acho que ele sabia que ele estava em algo que funcionou e cobrado por isso.

Scott Carney publicou o livro "The Harmonic Trader" em 1999 que refinou o padrão Gartley e atribuiu taxas específicas de Fibonacci. Houve e tem várias versões que diferem em relações de fib. O Sr. Carney publicou o volume 2 de seu livro. Seu site é muito informativo e eu encorajo você a visitar:

Você pode encontrar uma cópia usada do The Harmonic Trader (Vol 1) na Amazon para tão baixo quanto $ 29.

Carney também desenvolveu um scanner, mas a versão ao vivo requer uma alimentação de E-Signal.

Embora esses padrões funcionem em todos os mercados, a maioria das ferramentas no passado foi orientada para o mercado de ações. É fácil entender que existem centenas de ações que podem ser digitalizadas. No Forex, tudo o que podemos fazer é verificar os diferentes pares e prazos.

Eu coletei a maior parte do meu conhecimento sobre o indicador ZUP de outro site, onde um colaborador publicou atualizações e análises. Pareceu-me que o colaborador mantinha um relacionamento íntimo com a pessoa que programou o ZUP. O nome do programador é nen e ele tem sua própria página em um site russo: "onix-trade / forum / index. php? Showforum = 54"

Pelo que digeri, a maior parte da análise pertence ao uso do ZUP nos gráficos diários. No entanto, uma vez que alguns de nós são comerciantes intra-dia, eu gostaria de revisar os padrões em prazos mais curtos um poço.

Observe que devemos carregar todos os indicadores que acompanham o ZUP.

Anexado é um Bullish Gartley identificado pelo indicador ZUP. Eu também adicionei o padrão Gartley perfeito, por Carney.

Como podemos ver, houve algumas distâncias que não estavam de acordo com as especificações de Carney.

O retracement de D, de X para A não foi de 78,6%. O retracement de B, de X para A não foi 61,8%. As outras 2 distâncias foram boas. Retração de B, de X-A foi de 38,2%. Entretanto, o retracement de D, de X-A foi próximo, mas não exato, aos 61,8%. Eu acredito que a maioria dos entusiasta do padrão iria contar isso.

O gráfico em anexo tem 2 conjuntos de fibs que planejei para determinar os níveis de retracement e extensão.

As fibs amarelas valeram que B era de fato um retracement de 61,8% de X-A.

O branco é a extensão de A-B. Chegou em 1.27, que atende aos critérios de Carney de um Gatley de baixa inclinação ideal de 1.27 / 1.618.

D foi 61,8 como mostrado no ZUP. O ideal de Carney é de 76,8% e ele considera isso vital.

C foi de .854 como mostrado. O ideal de Carney é 0,618 / .786. Este é o mais fraco.

O 2º gráfico expande nossa visão para incluir pontos de medição relacionados a pontos de pivô alto / baixo anteriores. Claramente, estas são relações de fib. Qual a importância que eles possuem para possivelmente validar esse padrão é a questão.

Como D foi estabelecido, este par mudou 70 pips. Estamos de volta ao vivo agora e podemos monitorar o movimento.

Se desenharmos uma linha de tendência de A para C, que planejaria o suporte para a saída, se esse padrão fosse negociado.

Editar: Observe que o ZUP irá pintar. Isso pode significar que, eventualmente, o ponto D é validado para o requisito 78.6 de Carney. Como mencionado, D está atualmente em 61.8.

O gráfico em anexo é um período de 4 horas.

Todas as distâncias estão em conformidade com o Bullish Gartley ideal de Carney.

Eu planejei um conjunto de fibrinhos de retracement (amarelo) para confirmar o retracement de 78.6 de X-A. O preço de fechamento das velas estava no 78.6 como baixo. ***

B estava perto do retentor requerido de 61,8% de X-A.

Este par passou a subir do ponto D em 28 de maio.

Eu planejei a linha de tendência azul para atuar como resistência à saída, bem como a entrada para uma venda. Vamos ver se o par atinge essa linha de tendência.

*** Editar: Carney acredita que o retorno de 78,6% (D) do X-A como o aspecto mais importante do Bullish Gartley.

Aqui está outro produzido pelo ZUP para EUR / JPY. Tudo foi perfeito com uma pequena exceção.

O retracement C de A-B foi um pouco mais do que o ideal de Carney. Estou vendo muitos dos .854, então poderia muito bem ser uma proporção aceitável.

Podemos ver em 2 de maio, o par cai cerca de 84 pips do ponto D.

Não tenho certeza se os canais de comércio incorporados foram pintados no momento em que D foi estabelecido. Eu vou ter que monitorar isso. O curto atingiu a linha média desse canal e saltou.

Essas fotos mostram como o mercado se move em relações com fibs, pois cada pivô é marcado com um.

Impulsionada pela demissão surpresa do presidente alemão, o EUR / USD foi enviado, mas experimentando um salto. Acontece que um Bullish Gartley se desenvolveu, por gráfico anexado de 1 hora.

Desenhe retrabalhos de C-D para opções de saída no comércio de demonstração.

Edit: 2nd chart mostra que o par retornou para 38.2% fib.

A entrada (tipo de atraso) foi de 1.2275.

Pic em 38,2% retrace fib 1.2287,

Excedido e preenchido em 1.2287 (como foi ligeiramente acima da fib)

Lucro = mais 8 pips após a propagação.

Obviamente, +8 pips nada para se sair, especialmente a troca de 1 hora. Mas devido a esse padrão não ser um Gartley perfeito, pode haver uma nova baixa para o Point D.

A distância de D ** é de 1,36 versus o ideal de 1,27 / 1,681. Portanto D pode ir mais para baixo para 1.681.

** para medir D, puxamos o retracement de fib em B para C. Devemos certificar-se de verificar os níveis de fibra padrão em nossa ferramenta de retracement fib. Se 1.27 e 1.681 não estiverem lá, devemos adicioná-lo.

Edit2: Tendo acabado de dizer que D pode ir mais abaixo, devo recuar. Uma vez que o relacionamento de D com o X-A é retracement, e.

O padrão atual tem em .854, e.

o ideal é .786.

Isso invalidaria o padrão se ele fosse mais abaixo, pois o .854 pioraria e provavelmente se tornaria um retorno de 100%.

Desculpe, trabalhar com o Gartley é bastante novo para mim, mas sou um aprendiz rápido e espero ter uma melhor compreensão em breve. Eu prestei atenção ao valor potencial e histórico do Gartley, mas era muito complicado para mim na época. Agora, com o indicador de ponta, é muito mais fácil.

O. K., esse padrão realmente produziu, e acabou de atingir o retracement de 78.6% de C-D.

Nossa entrada original de 1.2275 resultaria em um lucro líquido de cerca de 36 pips até agora.

Aqui está outro produzido pelo ZUP para EUR / JPY. Tudo era perfeito com uma pequena exceção. O retracement C de A-B era um pouco mais do que o ideal de Carney. Estou vendo muito do .854, então poderia muito bem ser uma proporção aceitável. Podemos ver em 2 de maio, o par cai cerca de 84 pips do ponto D. Não tenho certeza se o comércio embutido Os canais foram pintados no momento em que D foi estabelecido. Eu vou ter que monitorar isso. O curto atingiu a linha média desse canal e saltou. Essas fotos mostram como o mercado se move em relações com fibs, pois cada pivô é marcado com um.

CORREÇÃO. Este padrão de gráfico está no 1 hora.

Eu só quero acompanhar esse padrão. O primeiro gráfico publicado teve Point D no nível de retorno de 61,8 do X-A, que está em conformidade. No entanto, se olharmos de perto, mediu o novo alto em .854, mas ainda não havia pintado a "asa" para o novo ponto D.

Já fez isso, por gráfico anexado. Embora possamos ver a relação fib para D é agora .854, podemos determinar que as velas foram fechadas nos 78.6 (fibs brancos).

Eu também planejei em amarelo, os muts de retração de C-D. Estes seriam os níveis de lucro para mim. O retracement atingiu o 50% de fib (seta amarela). Esta área também teve uma linha de tendência produzida pelo indicador ZUP.

O ZUP utiliza praticamente todas as ferramentas de fib, incluindo fib arcs e canais, fãs. Ele também traça o Andrews Pitchfork, que são as 3 linhas comerciais que vão para baixo em amarelo e vermelho.

234 pips brutos ganham da VENDA no Ponto D a 50% de retracement fib.

Este padrão nos ensinou o seguinte:

Se colocarmos a nossa perda de parada apenas acima da fibrose de 78.6 e inserida no D original de 61.8, houve uma sobre-gravação que provavelmente nos teria causado a parada (com base em stop-loss logo acima de .786 fib).

Se esperássemos e entrássemos no novo ponto D, a perda de parada mais segura teria sido apenas acima de X. Essa é a regra de stop-loss do guru Carney.

Se sabemos que .854 é um número padrão, que acabei de confirmar a partir do manual do programador (publicado na seção de indicadores em ZUP 84), então podemos tentar enganar para ganhar mais alavancagem (para negociar mais lotes com base em escala de risco ). Se a entrada no 78.6, stop-loss seria apenas acima de .854.

Anexado é o gráfico EUR / USD de 1 hora com o Bullish Gartley acima mencionado.

Eu adicionei o indicador QTA_v4, que aparece na parte inferior. Este indicador traça as relações de Fibonacci movendo-se da esquerda para a direita e para o futuro.

Alguns sabem disso como o fuso horário (na plataforma MT4, clique em "Inserir", "Fibonacci", "Zonas horárias"). No entanto, quando tentei plotar isso usando o fuso horário, do mesmo ponto de partida, não duplicar os pontos fib como mostrado pelo QTA_v4.

Eu inseri setas nas velas denotando as principais relações de fib, que coincidem com os pontos de viragem desse par no gráfico de 1 hora.

Embora nem todas as fibras principais atingissem um ponto de inflexão, esta ferramenta era muito mais consistente do que o fuso horário.

A flecha mais distante à direita desse gráfico, apontando para baixo, era a localização do topo da linha de tendência (eu assumo o 'Andrews Pitch Fork ou o canal de fib). Este também foi o retracement fibrose de 78,6%, como observado na minha publicação anterior. Ou seja, uma ferramenta adicional para sair para este cenário.

Anexado é o indicador QTA_v4. Eu vou ter que pesquisar o que exatamente as 2 designações HH e LL significam. Mais alto, baixo baixo talvez, mas como interpretar?

O QTA_v4 foi usado pelo "colaborador" como mencionado na minha primeira publicação deste tópico, para emparelhar com o ZUP.

RI MUITO. obteve meus fios misturados e publicou informações / ação ZUP no segmento ABCD. Vá para o final desse tópico, por favor.

A última publicação sobre o padrão EUR / JPY. Na verdade, era um Bastão Bávaro, e não um Bardês Gartley. anexado é a foto com distâncias para o padrão ideal.

Observe que o desenvolvedor ZUP reconhece .854 como um número padrão, enquanto os gurus padrão Pesaveno e Carney usam .886. Assim, depende de vários autores e gurus.

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O indicador ZUP_RSI_v48 com modelo está nesta publicação (os outros dois arquivos de modelo estão aqui). Esta versão funciona com o Metatrader 4 build 625 e acima. O indicador ZUP_CCI_v48 com o modelo está nesta publicação. Esta versão funciona com o Metatrader 4 build 625 e acima. O indicador ZUP_v133 está nesta publicação. O indicador ZigZag_nen está aqui. ZUP_v115 com configurações padrão para Andrews Pitchfork está nesta publicação ZUP_v125 com configurações padrão para pesquisar os padrões está nesta publicação. O PPUP ZUP_v135 com 37 padrões a serem pesquisados está nesta postagem. O indicador de ataque de tubarão ZUP_v135 está nesta publicação. ZUP_v135 O indicador Easy C Snorm 4 está nesta publicação. Os indicadores ZUP_v138 estão nesta publicação. Os indicadores ZUP_v139 estão nesta publicação. Os indicadores ZUP_v140 estão aqui. Os indicadores ZUP_v141 estão aqui. Os indicadores ZUP_v142 estão nesta publicação para download (versão corrigida por erros). Os indicadores ZUP_v143 estão nesta publicação. Os indicadores ZUP_v144 estão nesta publicação. Os indicadores ZUP_v145 estão nesta publicação. O modelo deste indicador está nesta postagem. Os indicadores ZUP_v146 (código fonte) estão nesta publicação. Os indicadores ZUP_v148 estão nesta publicação. Esta versão funciona com o Metatrader 4 build 625 e acima. O indicador de alerta novo ZUPp148 está nesta publicação. Esta versão funciona com o Metatrader 4 build 625 e acima. O indicador ZUP_v149 está nesta publicação. Esta versão funciona com o Metatrader 4 build 625 e acima. O indicador ZUP_v150 está nesta publicação. Esta versão funciona com o Metatrader 4 build 625 e acima. Novo modelo para esta versão do ZUP está aqui. O documento inglês dos parâmetros ZUP da Nen está nesta postagem.

- a explicação das configurações - esta publicação;

- QTA_v4 está nesta postagem. Este indicador está usando os outros indicadores desta publicação.

- A versão do gráfico principal QTA_v4 está nesta publicação.

- FAQ sobre todos os indicadores ZUP está nesta publicação. Esta é a instrução em língua russa.

- tradução para os parâmetros de entrada ZUP 101. É uma entrada básica do ZUP - esta publicação.

- a configuração do ZigZag, como Nen explicou no fórum Onix, traduzido em inglês - esta publicação.

- Parâmetros para o indicador ZUP mais novo traduzido para o inglês está nesta publicação.

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O algoritmo de ziguezague padrão foi alterado O ZigZag_new_nen6 indicador de ziguezague foi alterado para ZigZag_nen.

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"MN V 122 0.753 | W1 - | - 156 0.589 | D1 / \ 105 0.873 | "Etc. e para o período de tempo atual" H4 4,62% | 11/89/5/3 / APs-3 "

Eu acho o significado:

O cronograma mensal está em baixa, mas qual é o significado de 122 e 0.753?

O período de tempo semanal é de lado, mas quais são os números?

E para o período de tempo atual:

Para o que é de 4,62%? O que faz isso? 11/89/5/3 / APs-3? significar?

"São encontrados 8 padrões" - acho que existem 8 padrões ABCD diferentes reconhecidos no período de tempo atual. De qualquer forma, qual é o estado desses padrões? Eles são abertos, quero dizer, eles são padrões prospectivos para negociação futura, ou alguns deles estão finalizados?

"Bearish AB = CD [1.128 * 0.886]" - Isto é inequívoco.

"(AB) = 438 C = 108" - Acho que a perna AB é 438 e a perna BC é 108. OK. Quais são as unidades de medida? Tanto quanto eu posso medir usando a ferramenta cross hair em MT4, esses números não significam a distância do pip nem o número de barras.

A sugestão pop-up na imagem indica as mesmas coordenadas para a linha verde. Eu suponho que esta linha verde é a perna AB. Estou certo?

Na janela pop-up, o que faz & quot; 1_11Triangle3 & quot; significar?

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zup 148.

Indicador ZUP para MT4 mais recente @ Forex Factory.

Os melhores indicadores de harmônicas.

Harmonic Trading - Página 577.

ZUP v146 ou superior para o build 610+ - Fórum MQL4.

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Wednesday, 28 March 2018

Market forex eur usd

Perspectiva de taxa de EUR / USD: a formação de RSI em alta velocidade restringe o risco para Double-Top.

Política do banco central, indicadores econômicos e eventos de mercado.

A perspectiva mais ampla para o EUR / USD continua a ser construtiva após a valorização em 2017, com a taxa de câmbio do euro-dólar em risco de estender o adiantamento no final do ano passado, uma vez que ele encaixa a cadeia recente de baixas baixas e amp; baixas.

Tenha em mente que a tentativa fracassada de quebrar o máximo de setembro (1.2092) merece atenção, já que começa a parecer um duplo-topo, mas a taxa de câmbio do euro-dólar pode continuar exibindo um comportamento de alta em 2018, como o Banco Central Europeu (ECB) começa a reduzir seu programa de flexibilização quantitativa (QE). Com as compras de ativos que deverão expirar em setembro, o presidente Mario Draghi e Co. provavelmente preparará as famílias e as empresas europeias para uma posição menos acomodatícia e a conta da reunião de política monetária de dezembro pode aumentar o apelo do euro caso o banco central revelar uma estratégia de saída mais detalhada.

Ao mesmo tempo, parece haver uma fenda crescente dentro da Reserva Federal, pois o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, um membro votante do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) de 2018, atinge um tom cauteloso e favorece a remoção lenta de acomodação política, & rsquo; enquanto o presidente do Fed de San Francisco, Eric Rosengren, argumenta que o banco central e lsquo deve se concentrar em uma faixa de inflação e rsquo; como o crescimento do preço continua a ser inferior ao alvo de 2%. Por sua vez, o FOMC pode simplesmente tentar comprar tempo em sua próxima decisão de taxa de juros em 31 de janeiro, com o dólar dos EUA em risco de enfrentar um destino mais baixista nos próximos dias, caso um número crescente de funcionários do Fed avisem e lsquo; a inflação pode ficar abaixo do objetivo por mais tempo do que eles esperavam atualmente. & rsquo; Eu estava interessado em ter uma discussão mais ampla sobre temas atuais do mercado? Cadastre-se e conecte-se com DailyFX Currency Analyst David Song LIVE para uma oportunidade para discutir potenciais configurações de negócios!

Gráfico semanal EUR / USD.

A perspectiva de curto prazo para o EUR / USD permanece atolada pela tentativa errada de limpar o máximo de setembro (1.2092), mas a recuperação do mês de novembro (1.1554) pode, em última análise, se transformar em um aumento maior, tanto no preço quanto no índice de força relativa (RSI) preservam as formações de alta do ano anterior. Com isso dito, os objetivos do topo voltarão ao radar uma vez que a taxa de câmbio do euro-dólar pode fechar de volta acima da região de 1.1960 (retração de 38,2%), com o primeiro obstáculo chegando em torno de 1.2130 (retração de 50%) seguido pelo 1.2230 (50% retracement) região. Quer saber mais sobre indicadores e ferramentas comerciais populares, como o RSI? D carrega e analisa os guias de negociação GRÁTIS do DailyFX Advanced!

--- Escrito por David Song, Currency Analyst.

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Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

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EUR / USD.

Este é o par de moedas mais popular do mundo, representando as duas maiores economias do mundo. O Euro foi criado para facilitar o comércio transfronteiriço de parceiros comerciais europeus. Desde a sua criação em 1999, o casal enfrentou uma volatilidade considerável, já que o mundo enfrentou vários eventos de volatilidade, como o boom tecnológico, tornando-se o busto tecnológico, a bolha imobiliária e a crise da dívida europeia que ainda precisa encontrar longo prazo resolução.

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Gráfico EURUSD.

IGCS: IG Client Sentiment dados fornecidos pelo IG.

Dados de Pontos Pivot fornecidos pelo IG.

Suporte e resistência.

USD e JPY Obter lances de refúgio como devolvimento de Trump Protectionism.

por Christopher Vecchio.

Proxies para o crescimento do mercado emergente, o bloco de moeda de commodities - AUD, CAD e NZD - foram atingidos mais fortemente por medos protecionistas durante a noite.

por Nick Cawley.

por Ilya Spivak.

por Dylan Jusino.

por Christopher Vecchio.

Real Time News.

Previsão EUR / USD.

Escolhas de analistas.

Jeremy Wagner, CEWA-M.

Instrutor chefe de Forex Trading.

Especialidade: Elliott Wave Theory, Análise Técnica.

Prazo médio dos negócios: várias semanas.

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EUR / USD Rebound Unravels - Fed & ECB Meetings in Focus.

Política do banco central, indicadores econômicos e eventos de mercado.

EUR / USD encaixa o intervalo de abertura de dezembro, com o par em risco de enfrentar um declínio maior à frente do Federal Reserve & amp; As decisões da última taxa do Banco Central Europeu (BCE) para 2017, prevendo-se que o relatório da folha de pagamento não-agrícola dos Estados Unidos (NFP) mostre a economia adicionando outros empregos de 195K em novembro.

Uma nova melhoria na dinâmica do mercado de trabalho, acompanhada de uma marcada retirada de ganhos horários médios, provavelmente irá desencadear uma reação alugada no dólar dos EUA, pois incentiva o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) a manter seu curso atual de implementar três aumentos tarifários por ano. Por sua vez, a presidente Janet Yellen e Co. pode mostrar uma maior disposição para continuar a normalizar a política monetária em 2018 como o banco central e lsquo; espera que as condições econômicas evoluam de forma a garantir aumentos graduais na taxa de fundos federais. & rsquo;

No entanto, outro lote de impressões desquitacionais de dados dos EUA pode empurrar o FOMC para entregar uma alta taxa de dólar em dezembro, e o dólar pode exibir um comportamento mais grosseiro ao longo do resto do ano, especialmente se um número crescente de funcionários do Fed cortar o período mais longo, previsão de corrida para a taxa de juros de referência. Eu estava interessado em ter uma discussão mais ampla sobre temas atuais do mercado? Cadastre-se e conecte-se com DailyFX Currency Analyst David Song LIVE para uma oportunidade para discutir potenciais configurações de negócios!

Gráfico diário EUR / USD.

Perspectivas mais amplas para o EUR / USD se animaram, já que ele explora o canal de tendência para baixo a partir de setembro, mas a série de tentativas falhadas para eliminar o obstáculo 1,1960 (retração de 38,2%) aumenta o risco de um pullback de curto prazo à medida que o par esculpe uma nova série de baixas altas e amp; baixas. O Índice de Força Relativa (RSI) destaca uma dinâmica similar à que elebra a formação de alta a partir de novembro, com a próxima região de juros de desvantagem chegando em torno de 1.1670 (50% de retracement) seguido do obstáculo de 1.1580 (expansão de 100%), que fica apenas acima do novembro-baixo (1.1554).

Novo no mercado de moeda? Quer uma melhor compreensão das diferentes abordagens para negociação? Comece baixando e revisando o guia LIVRE do DailyFX Beginners!

--- Escrito por David Song, Currency Analyst.

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EUR / USD - Euro Dólar EUA.

5 mins 15 min. Hora diária Semanal Mensal 1 min 5 Horas 30 min.

Médias móveis.

Indicadores Técnicos.

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A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos. Todos os CFDs (ações, índices, futuros) e preços Forex não são fornecidos por trocas, mas sim por fabricantes de mercado e, portanto, os preços podem não ser precisos e podem ser diferentes do preço real do mercado, o que significa que os preços são indicativos e não apropriados para fins de negociação. Portanto, a Fusion Media não tem qualquer responsabilidade por quaisquer perdas comerciais que você possa incorrer como resultado da utilização desses dados.

Volatility Won & rsquo; t Stay Low Forever: Riscos políticos estabelecidos para subir em 2018.

Eventos de notícias, reações do mercado e tendências macro.

- Medidas de volatilidade que terminam em 2017 perto de seus mínimos anuais, e bem fora de seus altos desde meados de 2018.

- Houve muitas razões para pontos brilhantes em 2017, mas preocupações significativas permanecem em 2018.

- Persistem riscos políticos significativos tanto para o Reino Unido quanto para os Estados Unidos.

2017 foi um ano definido por tensões crescentes e caídas em todo o mundo, levando a impactos variados nos mercados FX e ndash; às vezes até os extremos:

Nos Estados Unidos, o partidarismo político atingiu novos patamares quando o primeiro mandato do presidente Donald Trump começou e as mudanças políticas foram ofuscadas pela sonda especial de Robert Mueller sobre a Rússia. Na Europa, o Reino Unido e a UE jogaram um jogo de frango sobre os detalhes da Brexit, contribuindo para o ritmo mais fraco do crescimento salarial na Grã-Bretanha em quase 30 anos. No Oriente Médio, Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, iniciou um esforço de purga e modernização da corrupção que redefinirá o papel de seu país na economia global à medida que a transição para longe dos combustíveis fósseis e para os automóveis elétricos acelera. Na Ásia, a Coréia do Norte de Kim Jung Uns testou com sucesso outra bomba nuclear, além de um ICBM capaz de atingir qualquer cidade importante nos Estados Unidos.

Mas 2017 não era ruim, e os mercados tinham bons motivos para serem otimistas:

Nos Estados Unidos, o crescimento começou a se mover acima de + 3%, já que os mercados de ações atingiram os máximos históricos e a taxa de desemprego caiu para baixos baixos desde a crise financeira global. Na Europa, os eleitores voltaram contra a maré populista da extrema direita na França e na Holanda, com Marine Le Pen e Geerts Wilders & ndash; e suas intenções de separar o Euro & ndash; enviado de embalagem (por enquanto, eles voltarão). O Banco Central Europeu conseguiu sair de parte do seu programa de estímulo à medida que a crise da dívida desapareceu em segundo plano. Na Ásia e na África, as economias de mercado emergentes começaram a avançar, levando o FMI a atualizar suas previsões de crescimento global 2017 e 2018.

Indo para 2018, muitos destes temas e ndash; tanto o bom quanto o mau e o ndash; continuará evoluindo e assumindo novos formulários. Mesmo quando as medidas de volatilidade terminam em 2017 em direção a seus mínimos anuais, a história nos diz que esse regime de baixa volatilidade ganhou tempo para sempre; particularmente se os próximos riscos políticos evoluírem da maneira menos construtiva possível.

Gráfico 1: Volatilidade medida por VIX (US S & amp; P 500), EVZ (Euro), JYVIX (Yen) e BPVIX (Sterling) (janeiro de 2018 a dezembro de 2017)

1. A Infraestrutura proporcionará um Elevador ao Dólar ou Tround Flounder Graças à Mueller Probe?

Se o pesquisador especial Robert Mueller e a sonda da Rússia foram um albatroz em torno do pescoço do presidente dos EUA Donald Trump, então também foi um em torno do pescoço do dólar americano. O clima político acrimonioso que persiste e ndash; corretamente ou erroneamente & ndash; devido às acusações de malversação política durante o ciclo eleitoral de 2018, fez um compromisso bipartidário sobre questões proclamadas pelo presidente, tudo menos impossível; incluindo despesas de infraestrutura.

Agora que a lei de reforma tributária foi assinada em lei, os mercados serão rápidos em procurar o próximo motivo para ficar otimista & ndash; mesmo que isso signifique que os mercados de ações dos EUA devem ser bem apoiados no primeiro semestre de 2018. Em particular, dado que o impacto econômico da conta de impostos parece ser de natureza bastante limitada devido à forma como os cortes de impostos são estruturados, levando apenas a um impulso de curto prazo para o crescimento através de gastos com déficit, os mercados de ações nos Estados Unidos podem começar a se aproximar até a segunda metade do ano - especialmente se nenhuma lei de infraestrutura for realizada.

Por sua vez, em um ambiente em que o projeto de reforma tributária ganhou um impacto positivo significativo no ciclo de negócios e ndash; sem crescimento nem expectativas de inflação; É difícil imaginar que a Reserva Federal intensifique seu ritmo de aumentos de taxas em 2018.

2. Será que a Theresa pode manter as negociações Brexit no caminho certo ou ela perderá poder?

A decisão do primeiro-ministro do Reino Unido, Theresa May, em abril de 2017, de realizar uma rápida eleição foi amplamente criticada e criticada, uma vez que os Tories ficaram abaixo do limite de 326 lugares para ter uma maioria absoluta. Com agora ter 318 assentos no parlamento, o Tories & rsquo; O poder do poder é dependente dos 10 lugares, o parceiro da coalizão, o DUP da Irlanda do Norte, traz consigo. O acordo que o UK PM May fez com a UE sobre a lei de divórcio, a fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte e os direitos dos cidadãos já colocou a relação com o DUP no teste uma vez. Outro grande desacordo poderia ver a coligação falhar, levando a outras eleições gerais.

Mas essa não é a única rota para uma eleição geral. Como resultado da manobra do UK PM May, os Brexiteers de extrema direita dentro do partido Tory começaram a se rebelar abertamente e questionar sua liderança. Qualquer sinal de um chamado & ldquo; hard & rdquo; ou & ldquo; cliff-edge & rdquo; Brexit, no qual o Reino Unido deixa a UE sem um acordo no local, também seria levado mal. Além disso, as negociações de Brexit podem se tornar descarriladas à medida que se voltam para o comércio e questões relacionadas, e politicagem torna-se a norma ao lado de argumentos contínuos entre maio e o Tory Brexiteers.

Na verdade, ainda não é impossível imaginar que Theresa May seja substituída como primeiro-ministro do Reino Unido pelo partido conservador do governo, um colapso do governo que leva à terceira eleição geral em quatro anos (o que não aconteceu desde 1922-24), ou ainda move-se para a independência pelas regiões do Reino Unido & ndash; Tudo o que provavelmente atingiria a Libra britânica. O risco de um & ldquo; hard & rdquo; ou & ldquo; precipício edge & rdquo; Brexit permanece como um risco de cauda.

3. O Populismo irá retornar à Europa em 2018 pela Itália?

O risco político quase desapareceu na Europa em 2017 depois de abril, quando ficou claro que Emmanuel Macron se tornaria o próximo presidente da França, exceto extinguir o aumento populista de extrema direita para o resto do ano. Mas as condições que levaram ao surgimento do populismo nacionalista; salários estagnados, alto desemprego juvenil, problemas com imigração e ndash; permanecem, o que significa que continua a esconder-se em segundo plano como uma ameaça potencial sempre que as eleições possam surgir.

Para 2018, toda a atenção a este respeito se volta para a Itália, onde, no final de dezembro de 2017, o presidente italiano, Sergio Mattarella, anunciou que as novas eleições se realizarão até março de 2018. A atual lei eleitoral italiana, a Italicum modificada pelo Supremo Tribunal Italiano em janeiro de 2017, determina que um bônus maioritário (55%) no caso em que o primeiro partido (não uma coalizão) obtiver mais de 40% do voto será concedido; Se nenhuma das partes atingir esse limite, a distribuição dos assentos seguirá um sistema proporcional.

O que isso significa é que as eleições de março de 2018 podem muito bem levar a um parlamento suspenso e a uma abrupta estabilidade política na Itália para o resto do ano. O Movimento das Cinco Estrelas, que atualmente lidera nas pesquisas, mas não tem mais de 40% de limite de apoio para um bônus maioritário, prometeu realizar um referendo para tirar a Itália da União Européia.

Enquanto isso, a primeira parte do primeiro-ministro Matteo Renzi é uma segunda votação, mas não teria assentos suficientes em uma coalizão com a Forza Italia de Silvio Berlusconi para formar um governo de coalizão, mesmo nos estreitos motivos de manter a Itália na UE. A Itália parece destinada a ser um espinho no lado do Euro para todo o 2018 & ndash; particularmente no evento inesperado que o Movimento das Cinco Estrelas possui o poder e começa a se mover para um & ldquo; Italeave. & rdquo;

Esta nota foi originalmente publicada em 28 de dezembro de 2017.

--- Escrito por Christopher Vecchio, CFA, estrategista sênior de moeda.

Para entrar em contato com Christopher, envie um email para cvecchio @ dailyfx.

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Monday, 26 March 2018

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Vinson Financials | Concurso de negociação de demonstração.
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Fim: 15 de abril de 2018 23:00.
Prêmio: $ 5,000 Total - 10 vencedores.
Miki Forex | Pegue o Bull por seus Horns.
Início: 15 de fevereiro 10:00 na UTC.
Acabar: 02 de março às 13:00 na UTC.
Primeiro prêmio: $ 1000.
O verdadeiro grupo de comerciantes é muito decepcionante. recentemente, sigo concurso de demonstração no grupo realtrader. com base na classificação final, finalizou o estágio do concurso, eu estava em posição de 5 com o apelido de rh3yna, depois de checar novamente no Contest Results Archive, invoca o apelido rh3yna não listado no top 5. Um grupo de decepcionante vez que realtrader, embora o prêmio não seja tão bom. Onde é a responsabilidade do grupo realtrader. Antes do concurso eu li todas as regras.
você pode verificar o realtrader /
para ver a classificação final. Então você pode verificar no Arquivo de Resultados do Concurso. O 22º Forex Demo Trading Contest Results. realtrader / en / page /? id = 132.
O grupo realtrader é corretores ruins e pessoal de fraudes.
IronFX | FC Barcelona VIP Pack Competência de negociação virtual.
começando em 21/12/2018 e terminando em 31/01/2018.
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Real Trade | O 22º Concurso de Negociação Forex Demo.
21 a 31 de dezembro de 2018.
FXOpen (ForexCup) | Concurso de demonstração.
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FBS | Concurso de Demonstração "FBS Pro".
18/11/2018 (14:00 UTC + 3) - 18/12/2018 (14:00 UTC + 3)
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16 até 20 de novembro de 2018.
Bulls Capital Markets | Concurso de demonstração.
Rodada 9: 16 a 27 de novembro de 2018.
Accent Forex | Master Scalper.
Fase IV: ............ .16.11.2018 - 29.11.2018;
NordFX | Concurso DemoCup.
INICIAR: 16.11.2018 00:00 (TEMPO DO SERVIDOR)
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Tradeo | Concurso de negociação Demo CashBackForex.
Início: sex. 20 de novembro de 2018.
Fim: sex., 18 de dezembro de 2018.
Forex vs Opções | Concurso em contas de demonstração.
O início da competição está agendado para 01.12.2018.
Finam | "Trading da Liga"
Comércio de 9 de novembro a 10 de dezembro de 2018.
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Miki Forex | "Sobre a onda de sucesso 3"
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InvestAZ | 93º Concurso de comerciantes.
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NordFX | Concurso DemoCup.
INICIAR: 19.10.2018 00:00 (TEMPO DO SERVIDOR)
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Bulls Capital Markets | Concurso de demonstração.
Rodada 8: 19 a 30 de outubro de 2018;
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Alpari NZ | Concurso de Realidade Virtual.
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Estágio II. 05.10.2018 - 18.10.2018.
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Нижче представлена таблиця учасників найближчого щомісячного конкурсу "Реальний Скальпінг InstaForex". Призовий фонд конкурсу складає 6000 USD на місяць або 72 000 USD на рік. Більш докладні правила Forex конкурсу доступні за посиланням, що розташоване нижче.
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Архів конкурсу "ІнстаФорекс Снайпер"
Нижче представлена таблиця архіву учасників конкурсу "ІнстаФорекс Снайпер". Якщо Ви не бачите себе в списку учасників, зверніться в службу підтримки: tournament @ instaforex.
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lovejoy80.

Sobre Mark Lovejoy.

Até agora, Mark Lovejoy criou 17 entradas de blog.

Identificando zonas SD e # 8211; Parte 2.

Como um seguimento de uma pergunta no meu segmento da Forex Factory, eu produzi um vídeo que serve como um exemplo adicional (e um acompanhamento para esta publicação de como eu zoom em uma zona TF SD maior para definir pontos de ponto de decisão do ponto. Neste caso Era uma zona de abastecimento semanal EURJPY.

The Daily Retest & # 8211; Parte 3.

Na terceira parte desta série de video, detalho o processo que eu passo para determinar minha entrada, parar de perder metas. O objetivo geral é usar menos TF & # 8217; s para colocar entradas e paradas em áreas lógicas com base na oferta / demanda, ao mesmo tempo em que maximiza o risco / recompensa e, portanto, a expectativa.

The Daily Retest & # 8211; Parte 2.

Na 2ª parte desta série de vídeos, descrevo as 3 principais características que considero ao analisar uma configuração de repetição diária. Como sempre, estas são "considerações objetivas" # 8217; isto é, não é uma abordagem de sistema.

The Daily Retest & # 8211; Parte 1.

Esta estratégia de negociação é semelhante à estratégia de negociação da FTB, mas é específica para TF e # 8217; s únicos (TF diário e acima) e # 8211; pode ser resumido como um "reteste imediato" # 8217; em um TF mais alto. Os motivos pelos quais o retest imediato funciona melhor em um TF mais elevado são:

Os TF mais altos são assistidos por mais participantes do mercado.

A Estratégia First Time Back (FTB) & # 8211; Parte 3.

Este é o 3º e último vídeo na série de vídeos da Primeira Vez (FTB), que fornece uma exibição detalhada das saídas do comércio e outras considerações que podem ser usadas para analisar objetivamente uma configuração do FTB.

Trading False Breakouts & # 8211; Parte 5.

No vídeo final desta série de estratégias, discuto as várias opções de perda de entrada e parada que eu uso ao negociar falhas falsas.

As entradas estão na barra FB fechada e / ou em qualquer retrocesso de volta para a cena # 8216; falha falsa & # 8217 ;.

A perda de parada mais larga que você deve usar é acima / abaixo do & # 91; & # 8230; & # 93;

Trading False Breakouts & # 8211; Parte 4.

Neste vídeo, falo sobre as considerações objetivas que uso ao analisar uma configuração de falso falso alto / baixo.

Estes podem ser resumidos da seguinte forma:

O preço está voltando para um balanço claro alto / baixo?

Havia um bom desequilíbrio S / D no balanço inicial alto / baixo?

É a configuração de uma boa formação de DB / DT (em termos de tempo & # 91; & # 8230; & # 93;

Trading False Breakouts & # 8211; Parte 3.

Agora é hora de olhar em mais detalhes em cada local de falha falsa específica detalhadamente, em primeiro lugar, suporte e configurações de falsas falhas de resistência.

Neste vídeo, falo sobre as considerações objetivas que uso ao analisar uma configuração de falso falso de suporte / resistência.

Estes podem ser resumidos da seguinte forma:

É a configuração em um suporte / resistência clara & # 91; & # 8230; & # 93;

Trading False Breakouts & # 8211; Parte 2.

Na Parte 2 desta série de video, explico com mais detalhes por que procuro falhas falsas de bom tamanho e explico o importante conceito de consumo de oferta / demanda, como isso se aplica a uma falha falsa em termos de incerteza que cria e cenários onde podemos conclua que esta não está ocorrendo.

Trading False Breakouts & # 8211; Parte 1.

Esta estratégia de negociação baseia-se no conceito de dinâmica do fluxo de pedidos que foi discutido na FTB & # 8211; Parte 2 (a razão pela qual o preço acelerará em uma zona SR / SD e será encontrada com uma boa reação de impulso na direção oposta).

Estamos usando os mesmos conceitos de participantes do mercado, juntamente com as ordens & # 91; & # 8230; & # 93;

Educação comercial.

Eu acredito que muitos comerciantes de ação de preços não conseguem ter sucesso neste negócio porque eles não têm uma compreensão firme do conhecimento fundamental sobre o qual as estratégias de ação de preços profissionais são baseadas.

Existe uma grande diferença entre as estratégias empregadas pelos profissionais versus as estratégias empregadas pela multidão de varejo, que resume a) a mentalidade de um novato de varejo e # 8211; sempre buscando estratégias baseadas em regras e b) fornecedores que exploram este & # 8216; rebanho & # 8217; mentalidade fraqueza com lucro.

Esta é a minha tentativa de reequilibrar o campo de jogo & # 8211; reeducando o rebanho para "pensar" # 8217; Como e, finalmente, alcançar os resultados que um profissional conseguiria.

Esta seção é de fato um curso inteiro explicando os conceitos por trás da negociação básica de ações de preço junto com três estratégias inteiras capazes de produzir alguns retornos mensais muito bons.

Então, esqueça tudo o que você aprendeu de livros didáticos e fóruns públicos e comece o processo de reeducação aqui & # 8230;

Fundamentos da Price Action Trading.

Antes de desenvolver estratégias de negociação, é importante compreender completamente os fundamentos por trás da ação de preços, ou seja, aprender a causa antes do efeito. Portanto, esta seção procura explicar os conceitos subjacentes que eu uso nas 3 estratégias de negociação que eu detalhei neste site.

Coletivamente, isso é o que eu classico como & # 8216; basic & # 8217; negociação de ações de preço e pode ser visualizado da seguinte forma:

Como movimentos de preços e liquidez Dinâmica de fluxo de pedidos e ação de preço fazendo as perguntas certas.

Os conceitos acima são explicados diretamente nos vídeos de estratégia de negociação da Primeira Vez e False Breakout.

3. O Mindset precisava ser um comerciante profissional.

O Objetivo de Negociação Tendência Empresarial e Confiança Expectativa e Probabilidade de Prova de Risco Probabilidades Emoções.

Uma vez que os conceitos explicados acima tenham sido completamente compreendidos, é o momento de realmente utilizar esses conceitos dentro das Estratégias de Negociação.

L j forex. 1 de setembro - informações antiege no Website Informer. LJ Forex Group.

Trocando a primeira vez atrás (FTB)

L j forex. quoquoucr? M, non autom iu / all / 3? Mz'rzautur. 0ec orm'z'ta fau / a / ;: lj / forex imperauzur >; lourgatz'om ': generi: omnia',? ' fara / ida, cucurbz'lulu neruorum im'tz'z'rfotus, fz / n.

Ele canta mais 100 para 100, a estrada não pode deixar os 100 em antecipação de que ele faz 2000 apelação de negócios. Reúna Bônus Média: crédito do número do comprador, um valor predefinido de negociações como depositantes de suplementos individuais termina aqui bônus, ele obtém uma conta voguish seu ser atual para as riquezas sem rumo. Exemplo: guia de oportunidade de liquidez da fábrica de Forex, como conseqüência, reduzindo o valor reduzido, o tempo de busca da garrafa comercial para 5 depositantes indomáveis de conseqüência.

O vendedor perde fundo assim que seus 5 negócios essenciais ele abre um aceito viciado em seu humano financeiro em nome do dinheiro perplexo.

Mercados de Forex: análise técnica e negociação algorítmica.

Igor Klepić (2018) Mercados de Forex: análise técnica e negociação algorítmica. Tese de EngD.

A análise técnica é uma maneira eficiente de analisar os mercados financeiros, como o forex, onde as moedas estão sendo negociadas. O mercado Forex é o maior mercado entre todos eles, que está fechado apenas durante os fins de semana. A análise usa o comportamento passado do mercado e, com diferentes métodos matemáticos, tenta prever o movimento futuro do mercado. Com a ajuda da análise técnica, o mercado forex permite que indivíduos, bem como grandes empresas financeiras gerenciem de forma eficiente suas riquezas enquanto fornecem alta liquidez no mercado cambial.

Método de negociação SYNERGY - página 38.

Olhe / publique as outras linhas em torno desse erro; Deve dizer-lhe o preço em que estava tentando entrar e onde o TP / SL foi definido.

Eu preciso de ajuda,

Veja o que eu tenho como mensagem em "Especialistas":

2007.12.20 18:50:13 LibOrderReliable eurusd, M1: OrderModifyReliable v1_1_3: erro não retryable: 130: paradas inválidas.

2007.12.20 18:53:35 LibOrderReliable eurusd, M1: OrderModifyReliable v1_1_3: falha ao executar modificar após 0 tentativas.

Eu usei as configurações padrão.

Acabei de alterar as configurações de suas "Posts: 156"

E onde posso encontrar o SplitOrder?

Chaikin não existe em sinergia básica. Em sinergia avançada, eles têm seu próprio indicador de volatilidade.

Mesmo. Hmmmmmmmmm, então estou adivinhando quando o indicador de voltitilidade vai acima, diga 0, então parece bom (de acordo com eles).

2007.12.21 00:00:52 SynergyEA GBPUSD, entradas M5: S1 = "== CONFIGURAÇÕES DE GESTÃO DE DINHEIRO =="; UseMoneyManagement = true; UseDualWinMM = falso; TradeSizePercent = 3; ScaleInPercent = 20; MaxScaleIns = 3; Lotes = 0,1; MinLots = 0,01; MaxLots = 1; S1z = ""; S2 = "==== DEFINIÇÕES DO INDICADOR ===="; S2a = "--------- INDICADOR ---------"; S2b = "------ Configurações de entrada ------"; UseEntry68_32 = 0; UseSmallerExit = 0; DefineSmaller = 0,08; ReqRedYellowCombo = 0; UseVolExpanding = 1; UseChaikin = 0; UseH4Trend = 0; S2c = "------ Exit Settings -------"; UseSmallerOrOpp = 0; UseClosedInside =

Para começar, você deveria estar executando isso no H1, pelo menos. Vou deixar o resto para a Derk. Eu não olhei seu código em um bom tempo.

Mesmo. Hmmmmmmmmm, então estou adivinhando quando o indicador de voltitilidade vai acima, diga 0, então parece bom (de acordo com eles).

EA para ajudar a fechar / lidar com um comércio.

Eu gosto do seu Synergy EA, mas ainda não o tentei na conta ao vivo. Bem, o maior desafio para mim é que eu não aprendi uma boa maneira de evitar a perda usando essa EA quando o mercado estiver variando. Então troco manualmente. No entanto, tentei todas as EA afastadas que posso encontrar para lidar com o meu comércio, mas nenhum deles é inteligente como o seu Synergy EA. É possível que você possa criar uma EA com base na atual Synergy EA que você criou, mas faça com que ela atinja apenas a posição flutuante que as pessoas trocam manualmente? Será uma grande ajuda para as pessoas que trocam manualmente, mas não poderiam assistir seus negócios a cada minuto. O "cérebro" no método Synergy pode fazer um ótimo trabalho para fechar um comércio de forma inteligente. Você acha que é factível?

Oi, Derk, eu gosto do seu Synergy EA, mas ainda não o tentei na conta ao vivo. Bem, o maior desafio para mim é que eu não aprendi uma boa maneira de evitar a perda usando essa EA quando o mercado estiver variando. Então troco manualmente. No entanto, tentei todas as EA afastadas que posso encontrar para lidar com o meu comércio, mas nenhum deles é inteligente como o seu Synergy EA. É possível que você possa criar uma EA com base na atual Synergy EA que você criou, mas faça com que ela atinja apenas a posição flutuante que as pessoas trocam manualmente? Será uma grande ajuda para as pessoas que trocam manualmente, mas não poderiam assistir seus negócios a cada minuto. O "cérebro" no método Synergy pode fazer um ótimo trabalho para fechar um comércio de forma inteligente. Você acha que é factível?

Então, você está dizendo que quer uma opção onde nunca abre um comércio, mas lida com qualquer comércio aberto como se tivesse.

Isso poderia ser feito, mas as negociações abertas manualmente têm um "MagicNumber" de zero (e não sei como alterar isso), então afetaria TODAS as negociações colocadas manualmente nessa conta.

xcooper, como você determina seus negócios manuais? Você apenas procura moedas de tendência, então use sinergia para as condições de entrada? thx mike.

Friday, 23 March 2018

Opções de estoque de reversão de risco

Reversão de risco.

Aprenda a especular em estoque gratuitamente usando a reversão de risco.

Reversão de risco - Introdução.

Qual é a reversão do risco?

Como o nome sugere, Reversão de Risco é uma técnica para a reversão do risco usando opções. Isso significa que é inerentemente uma estratégia de hedging, mesmo que também possa ser usado para especulação alavancada.

Como usar a reversão do risco?

A Reversão de Risco usa a venda de uma opção de compra ou pagamento de dinheiro para financiar a compra do oposto fora da opção de dinheiro idealmente a custo zero. Isso significa que a Reversão de Risco pode ser executada de duas maneiras:

Compre OTM Call + Venda OTM Put.

Reversão de risco para especulação com alavanca.

Quando executado por conta própria como posição de especulação alavancada, comprar OTM call + Selling OTM put cria uma posição de especulação Bullish (veja o gráfico de risco Bullish de Reversão de Risco no topo da página) ao comprar OTM colocar + vender OTM call cria uma especulação de baixa posição (veja o gráfico de risco Bearish de reversão de risco no topo da página). Ambas as posições de reversão de risco têm lucro ilimitado e potencial de perda ilimitada, como se você estivesse negociando o estoque subjacente em si, a única diferença é que nenhum dinheiro é pago por essa posição (idealmente) e que existe uma pequena faixa de preço entre o preço de exercício do opções envolvidas onde nenhum lucro nem perda é feito como você pode ver a partir dos gráficos de risco no topo da página.

Seu Jun45Call é cotado em US $ 0,75, e Jun43Put é cotado em US $ 0,75.

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Reversão de risco para cobertura.

A reversão de risco foi projetada como uma estratégia de hedge em primeiro lugar e é mais comumente usada na negociação de opções de ações para cobertura de uma posição de estoque comprando a OTM e vendendo OTM. Isso cria uma estratégia de colar de chamada coberta que impede que o estoque perca valor além do preço de exercício da opção de venda e permite que o estoque aprecie até o preço de exercício das opções de chamadas curtas.

Seu Jun45Call é cotado em US $ 0,75, e Jun43Put é cotado em US $ 0,75. Você possui 100 ações das ações XYZ e deseja protegê-la sem pagar nenhum dinheiro extra (além das comissões, é claro).

A reversão do risco também pode ser usada para reverter o risco em posições de ações curtas, comprando OTM e vendendo o OTM.

Seu Jun45Call é cotado em US $ 0,75, e Jun43Put é cotado em US $ 0,75. Você caiu em 100 ações de ações da XYZ e deseja protegê-la sem pagar nenhum dinheiro extra (além das comissões, é claro).

Escolhendo preços de greve para reversão de risco.

Idealmente, fora da chamada de dinheiro e colocar opções com preços de exercício da mesma distância para o preço da ação deve ser do mesmo preço devido à paridade de chamada.

Nível de Negociação Necessário para Reversão de Risco.

Uma conta de negociação de opções de Nível 5 que permite a execução de escrita de opções nua é necessária para a Reversão de Risco. Leia mais sobre os níveis de negociação de opções de conta.

Lucro Potencial de Reversão de Risco:

Quando a reversão do risco é usada para especulação alavancada, ele ganhará um lucro ilimitado e uma perda ilimitada, como se você tivesse comprado ou em curto o estoque subjacente. Quando a reversão de risco é usada para cobertura, o estoque subjacente faria um lucro máximo limitado pelo preço de exercício da perna curta e uma perda máxima limitada pela perna longa.

Cálculo do lucro da reversão do risco:

Não há limite para o potencial de lucro da Reversão de Risco quando usado para especulação alavancada e, como não há dinheiro pago pelo cargo, o retorno do investimento é infinito.

Risco / Recompensa da Reversão de Risco:

Break Even Pontos de Risco Reversão:

Quando usado para especulação alavancada, a Reversão de Risco faz lucro quando o estoque subjacente aumenta (ou cai) além da perna longa e faz uma perda quando o estoque subjacente cai (ou aumenta) além da perna curta.

Seu Jun45Call é cotado em US $ 0,75, e Jun43Put é cotado em US $ 0,75.

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Opções de estoque de reversão de risco.

Reversões e conversões - Opções de ações livres de risco.

20.03.2018 & # 0183; & # 32; Como as reversões de risco oferecem melhor Você poderia comprar ações ou você poderia aproveitar essas diferenças de opções, colocando uma reversão de risco otimista.

Reversão de Risco - Tastytrade.

22.02.2005 & # 0183; & # 32; Uma reversão de risco também é conhecida como colar de proteção. Em uma pequena inversão de risco, a estratégia envolve a chamada curta e opções de longo prazo para simular a.

Estratégia de opções de conversão em optionsXpress.

07.05.2018 & # 0183; & # 32; Chamada Coberta Coloque a Reversão do Risco de Compra --- Usando Opções para Hedge a Portfolio Algumas Opções Cabot Os assinantes do Trader me perguntaram sobre maneiras de.

Reversão de Risco em Opções - YouTube.

A estratégia de reversão de risco exige que você faça uma chamada e coloque o comércio simultaneamente no mesmo recurso normalmente. Estratégia de Negociação de Opções Binárias de Reversão de Risco.

O que é uma reversão de risco? | volcube.

As conseqüências da tributação de opções no momento da aquisição de direitos adotariam impostos aos empregados sobre opções de estoque ou RSUs em Com / RiskReversal / s tatus.

Índice de Reversão de Risco - Chicago Board Options Exchange.

12.12.2018 & # 0183; & # 32; Ele compartilha um potencial EWI risco reversão opções comércio A Risco Reversão Opções Negociação Configuração. permite aos gestores de fundos colocar uma ação ou ETF.

Como Hedge com uma Estratégia de Opções de Reversão de Risco.

17.11.2017 & # 0183; & # 32; Definição: O índice Return On Equity mede essencialmente a taxa de retorno que os proprietários de ações ordinárias de uma empresa recebem em suas participações.

Estratégia Inovadora de Renda de Opções de Reversão de Risco.

Quando você é otimista no mercado e está incerto sobre a volatilidade. Normalmente, essa posição é iniciada como acompanhamento de outra estratégia. Seu risco / recompensa é o mesmo.

Estratégia de Negociação de Opções Binárias de Reversão de Risco - anyoption.

Tag Archives: reversão de risco de opções. Global Macro Strategy, esta estratégia de combinação de ações e opções não deve ser muito difícil de entender completamente.

Reversões de risco para estoques usando chamadas e colocações | Investopedia.

A Reversão de Risco é semelhante a uma estratégia Combo ou Synthetic Long Stock e envolve uma longa opção de chamada e uma curta diferença. A diferença entre reversões de risco.

9 semanas para melhores opções de negociação: reversões de risco 10 de abril.

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02.10.2018 & # 0183; & # 32; Esta estratégia tem baixo custo e risco limitado com grandes atributos é a reversão do risco. estratégia para usar em estoque com um poço.

20 de outubro de 2018.

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Estratégias de opções: reversão de risco alcista com Eric.

Início »Estratégias de opções: reversão de risco acadêmico com Eric" As estratégias de opções: reversão de risco alcista com Eric "As opções de uso, em qualquer estoque ou.

Como negociar as reversões de risco - Blog - SteadyOptions.

18.09.2018 & # 0183; & # 32; Video embedded & # 0183; & # 32; DiscoverOptions Mentor explica as reversões de risco, uma estratégia de arbitragem chave que garante o princípio da paridade do call-call é mantida nos mercados.

FX options sentiment | Pregão.

Detalhes de três estratégias de negociação de opções - Married Puts, Chamadas Fiduciárias e Reversão de Risco - incluindo como e por que eles são usados.

iShares Italy ETF (EWI): uma negociação de opções de reversão de risco.

20.10.2018 & # 0183; & # 32; As reversões do risco do mercado de opções são conhecidas como um indicador da estratégia de negociação de Reversões de Risco do mercado financeiro. a reversão do risco.

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Uma reversão de risco é uma estratégia de opção otimista que pode ser no mundo das opções, um "estoque longo sintético" A posição é criada pela venda de um dinheiro.

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Dan Nathan (@RiskReversal) | Twitter.

Uma reversão de risco é uma estratégia que envolve a venda de uma colocação e como compensar as reversões de risco. Um ótimo momento para usar reversões de risco é quando um estoque teve um.

Comércio de opções de reversão de risco: Pratique opções binárias.

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Objetivos. Muitas empresas usam planos de opções de ações de empregados para reter e atrair funcionários, o objetivo é dar aos funcionários um incentivo para se comportar de acordo com isso.

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09.07.2018 & # 0183; & # 32; Reversões de risco para estoques usando chamadas e colocações e opções de commodities para proteger posições de estoque longas. Desde uma estratégia de reversão de risco.

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28.04.2018 & # 0183; & # 32; Um spread de Reversão de Risco é projetado para aumentar posições simples de propagação vertical. Ele protege a propagação de expirar sem valor e aumenta o lucro.

Usando Opções para Hedge a Portfolio - Nasdaq.

10.04.2018 & # 0183; & # 32; O comerciante de opções de veteranos Steve Smith quebra a reversão do risco.

Reversão de Risco por OptionTradingpedia.

O mercado de opções está implicando que eu ofereci uma maneira de risco definida de jogar para um hedge para detentores longos e uma alternativa de estoque para aqueles que procuram comprar.

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Tag Archives: reversão de risco de opções. Global Macro Strategy, esta estratégia de combinação de ações e opções não deve ser muito difícil de entender completamente.

Definição de 'Opções de Reversão de Risco' - The Economic Times.

As conseqüências da tributação de opções no momento da aquisição de direitos adotariam impostos aos empregados sobre opções de estoque ou RSUs em Com / RiskReversal / s tatus.

Reversões de risco para estoques usando chamadas e colocações | Investopedia.

Esta é uma estratégia de investimento que equivale a comprar e vender opções fora de dinheiro ao invés de longar o estoque, a inversão de risco pode se referir.

Reversão de risco - Wikipedia.

Definição de Reversão de Risco do Glossário do Mercado de Opções.

9 semanas para melhores opções de negociação: reversões de risco 10 de abril.

Início »Estratégias de opções: reversão de risco acadêmico com Eric" As estratégias de opções: reversão de risco alcista com Eric "As opções de uso, em qualquer estoque ou.

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Educação: Reversão de Risco - Cabot Wealth Network.

20.08.2017 & # 0183; & # 32; Uma reversão de risco é uma tática de negociação de opções executada quase exclusivamente por comerciantes de opções profissionais. Existem três razões básicas para isso: 1) O.

Como negociar as reversões de risco - Blog - SteadyOptions.

Reversões de risco 25-Delta. As reversões de risco de 25-delta mostram a diferença de volatilidade entre colocações e chamadas nas opções mais líquidas fora do dinheiro (OTM) citadas.

RiskReversal - RiskReversal com Dan Nathan.

31.12.2018 & # 0183; & # 32; A Reversão de Risco é uma ótima configuração para obter estoque sinteticamente longo. Existem algumas vantagens como outras pessoas abordaram, mas gostaria de adicionar algumas.

Por que implementar uma estratégia de reversão de risco com opções.

O que é uma reversão de risco? Por Simon Gleadall, é mais comum que as opções de colocação e chamada sejam ambas fora do dinheiro quando a reversão do risco for iniciada.

Stock на Alibaba.

O Índice de Reversão de Risco C5e S e P 500 (RXM SM Index) é um índice de referência projetado para rastrear o desempenho de uma hipotética estratégia de reversão de risco que: (1) compra a.

Estratégia de opção: risco-reversão | Opções | Minyanville's.

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Reversão de Risco - Tastytrade.

iShares Italy ETF (EWI): uma negociação de opções de reversão de risco.

As opções permitem que o comerciante jogue o mercado de maneiras mais sutis do que comprar ou vender ações de forma direta permite. Neste site, gostamos de trocar eventos.

Reversão de risco.

O que é uma "Reversão de Risco"

Uma reversão de risco, na negociação de commodities, é uma estratégia de hedge que consiste em vender uma chamada e comprar uma opção de venda. Esta estratégia protege contra movimentos de preços desfavoráveis e descendentes, mas limita os lucros que podem ser feitos a partir de movimentos de preços favoráveis para cima. Em troca de câmbio (FX), a reversão de risco é a diferença de volatilidade, ou delta, entre opções semelhantes de chamadas e colocações, que transmitem informações de mercado usadas para tomar decisões comerciais.

BREAKING Down 'Reversão de risco'

Mecânica de Reversão de Riscos.

Se um investidor é curto um instrumento subjacente, o investidor cobre a posição que implementa uma reversão de risco longo comprando uma opção de compra e escrevendo uma opção de venda no instrumento subjacente. Por outro lado, se um investidor for longo um instrumento subjacente, o investidor reduza a reversão de risco para proteger a posição através da redação de uma chamada e da compra de uma opção de venda no instrumento subjacente.

Exemplo de Reversão de Risco de Commodities.

Por exemplo, digamos que o produtor ABC comprou uma opção de venda de US $ 11 para junho e vendeu uma opção de compra de US $ 13,50 em dinheiro mesmo; Os prêmios de compra e de venda são iguais. Sob este cenário, o produtor é protegido contra qualquer movimento de preços em junho abaixo de US $ 11, mas o benefício de movimentos de preços para cima atinge o limite máximo em US $ 13,50.

Exemplo de Reversão de Risco de Opções de Câmbio.

A reversão do risco refere-se à forma como as opções de compra e colocação fora do dinheiro similares, geralmente as opções de FX, são citadas pelos revendedores. Em vez de citar os preços dessas opções, os negociantes citam sua volatilidade. Quanto maior a demanda por um contrato de opções, maior a sua volatilidade e seu preço. Uma reversão positiva do risco significa que a volatilidade das chamadas é maior do que a volatilidade de colocações similares, o que implica que mais participantes do mercado apostam em um aumento na moeda do que em uma queda e vice-versa se a reversão de risco for negativa. Assim, as reversões de risco podem ser usadas para avaliar posições no mercado FX e transmitir informações para tomar decisões comerciais.

Reversões de risco para estoques usando chamadas e lançamentos.

Grande potencial de recompensa por muito pouco prémio - essa é a atração inerente de uma estratégia de reversão de risco. Embora as estratégias de reversão de risco sejam amplamente utilizadas nos mercados de opções de divisas e commodities, quando se trata de opções de equivalência patrimonial, eles costumam ser usados principalmente por comerciantes institucionais e raramente por investidores de varejo. As estratégias de reversão de risco podem parecer um pouco intimidantes para a opção neófito, mas podem ser uma "opção" muito útil para investidores experientes que estão familiarizados com as colocações e chamadas básicas.

A estratégia de reversão de risco mais básica consiste em vender (ou escrever) uma opção de venda fora do dinheiro (OTM) e simultaneamente comprar uma chamada OTM. Esta é uma combinação de uma posição de colocação curta e uma posição de chamada longa. Uma vez que escrever a colocação resultará na opção que o comerciante recebe uma certa quantia de prémio, esse rendimento de prémio pode ser usado para comprar a chamada. Se o custo de compra da chamada for maior que o prêmio recebido por escrever a colocação, a estratégia envolveria um débito líquido. Por outro lado, se o prémio recebido de escrever a colocação for superior ao custo da chamada, a estratégia gera um crédito líquido. No caso de o prémio de venda recebido ser igual ao desembolso para a chamada, este seria um comércio sem custo ou zero. Claro, as comissões também devem ser consideradas, mas nos exemplos que se seguem, ignoramos-nos para manter as coisas simples.

A razão pela qual uma reversão de risco é assim chamada é porque inverte o risco de "desvio de volatilidade" que geralmente enfrenta o comerciante de opções. Em termos muito simplistas, aqui está o que significa. OTM coloca tipicamente volatilidades implícitas mais elevadas (e, portanto, são mais caras) do que as chamadas OTM, devido à maior demanda por posições protetoras para proteger posições de estoque longas. Uma vez que uma estratégia de reversão de risco geralmente implica vender opções com maior volatilidade implícita e opções de compra com menor volatilidade implícita, esse risco de inclinação é revertido.

Aplicações de reversão de risco.

As reversões de risco podem ser usadas tanto para especulações quanto para hedging. Quando usado para especulação, uma estratégia de reversão de risco pode ser usada para simular uma posição sintética longa ou curta. Quando usado para cobertura, uma estratégia de reversão de risco é utilizada para proteger o risco de uma posição longa ou curta existente.

As duas variações básicas de uma estratégia de reversão de risco usada para especulação são:

Escreva OTM Put + Buy OTM Call; Isto é equivalente a uma posição longa sintética, uma vez que o perfil risco-recompensa é semelhante ao de uma posição de estoque longo. Conhecida como uma inversão de risco otimista, a estratégia é rentável se o estoque aumentar sensivelmente, e não é rentável se declina acentuadamente. Escreva OTM Call + Compre OTM Put; Isto é equivalente a uma posição curta sintética, pois o perfil risco-recompensa é semelhante ao de uma posição curta. Esta estratégia de reversão de risco de baixa é rentável se o estoque declinar acentuadamente, e não é rentável se aprecia significativamente.

As duas variações básicas de uma estratégia de reversão de risco utilizada para hedging são:

Escreva OTM Call + Compre OTM Put; isso é usado para proteger uma posição longa existente e também é conhecido como "colarinho". Uma aplicação específica desta estratégia é o "colar sem custo", que permite que um investidor proteja uma posição longa sem incorrer em nenhum custo premium inicial. Escreva OTM Put + Buy OTM Call; Isso é usado para proteger uma posição curta existente e, como no caso anterior, pode ser projetado com custo zero.

Vamos usar a Microsoft Corp para ilustrar o design de uma estratégia de reversão de risco para a especulação, bem como para proteger uma posição longa.

A Microsoft fechou em US $ 41,11 em 10 de junho de 2018. Nesse ponto, as chamadas MSFT outubro de US $ 42 foram cotadas pela última vez em US $ 1,27 / US $ 1,32, com uma volatilidade implícita de 18,5%. Os US $ 40 de outubro da MSFT foram cotados em US $ 1,41 / US $ 1,46, com uma volatilidade implícita de 18,8%.

Comércio especulativo (posição longa sintética ou reversão de risco bullish)

Escreva o $ 1000 de MSFT em US $ 1,41, e compre as $ 80 de $ 1000 de MSFT em US $ 1,32.

Crédito líquido (excluindo comissões) = $ 0,09.

Suponha que 5 contratos de venda são escritos e 5 contratos de opção de compra são adquiridos.

Observe esses pontos -

Com o MSFT negociado pela última vez em US $ 41,11, as chamadas de US $ 42 são 89 centavos fora do dinheiro, enquanto as $ 40 são $ 1.11 OTM. O spread bid-ask deve ser considerado em todos os casos. Ao escrever uma opção (colocar ou ligar), o escritor da opção receberá o preço da oferta, mas ao comprar uma opção, o comprador deve desembolsar o preço do pedido. Também podem ser utilizadas diferentes expirações de opções e preços de exercício. Por exemplo, o comerciante pode ir com o June coloca e chama em vez das opções de outubro, se ele ou ela acha que um grande movimento no estoque é provável nas 1 ½ semanas restantes para a expiração da opção. Mas enquanto as chamadas de junho de US $ 42 são muito mais baratas do que as chamadas de outubro de US $ 42 (US $ 0,11 contra US $ 1,32), o prêmio recebido por escrever as $ 40 de junho também é muito menor do que o prêmio para US $ 40,00 ($ 0,10 vs. US $ 1,41).

Qual é a recompensa de risco e recompensa para esta estratégia? Muito pouco antes da expiração da opção em 18 de outubro de 2018, existem três cenários potenciais em relação aos preços de exercício -

MSFT está negociando acima de US $ 42 - Este é o melhor cenário possível, uma vez que este comércio é equivalente a uma posição longa sintética. Nesse caso, os $ 42 colocados expirarão sem valor, enquanto as chamadas de US $ 42 terão um valor positivo (igual ao preço atual das ações menos US $ 42). Assim, se a MSFT aumentou para US $ 45 até 18 de outubro, as chamadas de US $ 42 valerão pelo menos US $ 3. Assim, o lucro total seria de US $ 1.500 (US $ 3 x 100 x 5 contratos de chamadas). A MSFT está negociando entre US $ 40 e US $ 42 - Neste caso, os US $ 40 e a chamada de US $ 42 estarão no caminho certo para expirar sem valor. Isso dificilmente vai diminuir no bolso do comerciante, já que um crédito marginal de 9 centavos foi recebido no início do comércio. A MSFT está negociando abaixo de US $ 40 - Nesse caso, a chamada de US $ 42 expirará sem valor, mas, uma vez que o comerciante tem uma posição curta nos US $ 40, a estratégia sofrerá uma perda igual à diferença entre US $ 40 e o preço atual da ação. Portanto, se a MSFT diminuiu para US $ 35 até 18 de outubro, a perda no comércio será igual a US $ 5 por ação, ou uma perda total de US $ 2.500 (US $ 5 x 100 x 5).

Suponha que o investidor já possui 500 ações da MSFT e que deseja proteger o risco de queda a um custo mínimo.

Escreva o mês de outubro de US $ 42 chamadas a US $ 1,27, e compre o MSFT outubro $ 40 por $ 1,46.

Esta é uma combinação de uma chamada coberta + colocação de proteção.

Débito líquido (excluindo comissões) = $ 0.19.

Suponha que 5 contratos de venda são escritos e 5 contratos de opção de compra são adquiridos.

A MSFT está negociando acima de $ 42 - Neste caso, as ações serão chamadas ao preço de exercício da chamada de US $ 42. A MSFT está negociando entre US $ 40 e US $ 42 - Neste cenário, os US $ 40 e a chamada de $ 42 estarão no caminho certo para expirar sem valor. A única perda que o investidor incorre é o custo de US $ 95 na transação de hedge (contratos de US $ 0,19 x 100 x 5). MSFT está negociando abaixo de US $ 40 - Aqui, a chamada de $ 42 expirará sem valor, mas a posição de US $ 40 seria rentável, compensando a perda na posição de estoque longo.

Por que um investidor usaria essa estratégia? Devido à sua eficácia na cobertura de uma posição longa que o investidor quer manter, a um custo mínimo ou zero. Neste exemplo específico, o investidor pode ter a visão de que o MSFT tem pouco potencial positivo, mas um risco negativo negativo no curto prazo. Como resultado, ele ou ela pode estar disposto a sacrificar qualquer vantagem além de US $ 42, em troca de obter proteção contra desvantagens abaixo de um preço de estoque de US $ 40.

Quando você deve usar uma estratégia de reversão de risco?

Existem algumas instâncias específicas nas quais as estratégias de reversão de risco podem ser usadas de forma otimizada -

Quando você realmente, realmente gosta de um estoque, mas exige alguma alavancagem: se você realmente gosta de um estoque, escrever um OTM colocá-lo é uma estratégia de não-claridade se (a) você não tem os fundos para comprá-lo, ou (b ) o estoque parece um pouco caro e está além do seu alcance de compra. Nesse caso, escrever uma OTM colocada irá ganhar-lhe algum rendimento premium, mas você pode "dobrar para baixo" em sua visão de alta, comprando uma chamada OTM com parte do produto de put-write. Nos estágios iniciais de um mercado de touro: ações de boa qualidade podem subir nos estágios iniciais de um mercado de touro. Existe um risco diminuído de ser atribuído na perna curta de estratégias de reversão de risco otimista durante esses momentos, enquanto as chamadas de OTM podem ter ganhos de preços dramáticos se as ações subjacentes aumentarem. Antes dos spinoffs e outros eventos, como um estoque iminente: o entusiasmo dos investidores nos dias anteriores a um spinoff ou a uma divisão de ações geralmente fornece um sólido apoio negativo e resulta em ganhos de preços apreciáveis, o ambiente ideal para uma estratégia de reversão de risco. Quando um blue-chip mergulha abruptamente (especialmente durante os mercados fortes de touro): durante os mercados de touro fortes, um blue-chip que temporariamente caiu fora de favor por causa de uma falta de lucro ou algum outro evento desfavorável é improvável permanecer na caixa de penalidade para muito longo. A implementação de uma estratégia de reversão de risco com vencimento de prazo médio (por exemplo, seis meses) pode ser salva abundantemente se o estoque reverter durante este período.

Prós e contras de reversões de risco.

As vantagens das estratégias de reversão de risco são as seguintes:

Baixo custo: as estratégias de reversão de risco podem ser implementadas com pouco ou nenhum custo. Recompensa de risco favorável: embora não esteja sem riscos, essas estratégias podem ser projetadas para ter lucro potencial ilimitado e menor risco. Aplicável em ampla gama de situações: as reversões de risco podem ser usadas em uma variedade de situações e cenários de negociação.

Então, quais são as desvantagens?

Os requisitos de margem podem ser onerosos: os requisitos de margem para a perna curta de uma reversão de risco podem ser bastante substanciais. Risco substancial na perna curta: os riscos na perna curta de uma reversão de risco otimista e uma perna de chamada curta de uma reversão de risco de baixa, são substanciais e podem exceder a tolerância ao risco do investidor médio. "Duplicando:" As reversões de risco especulativo equivalem a duplicar em uma posição de alta ou baixa, o que é arriscado se a justificativa para o comércio se revelar incorreta.

A recompensa de recompensa de risco altamente favorável e o baixo custo das estratégias de reversão de risco lhes permitem ser efetivamente utilizados em uma ampla gama de cenários de negociação.