Estratégias de opções binárias Ribeirão das Neves: Opções de estoque de reversão de risco

Reversão de risco.

Aprenda a especular em estoque gratuitamente usando a reversão de risco.

Reversão de risco - Introdução.

Qual é a reversão do risco?

Como o nome sugere, Reversão de Risco é uma técnica para a reversão do risco usando opções. Isso significa que é inerentemente uma estratégia de hedging, mesmo que também possa ser usado para especulação alavancada.

Como usar a reversão do risco?

A Reversão de Risco usa a venda de uma opção de compra ou pagamento de dinheiro para financiar a compra do oposto fora da opção de dinheiro idealmente a custo zero. Isso significa que a Reversão de Risco pode ser executada de duas maneiras:

Compre OTM Call + Venda OTM Put.

Reversão de risco para especulação com alavanca.

Quando executado por conta própria como posição de especulação alavancada, comprar OTM call + Selling OTM put cria uma posição de especulação Bullish (veja o gráfico de risco Bullish de Reversão de Risco no topo da página) ao comprar OTM colocar + vender OTM call cria uma especulação de baixa posição (veja o gráfico de risco Bearish de reversão de risco no topo da página). Ambas as posições de reversão de risco têm lucro ilimitado e potencial de perda ilimitada, como se você estivesse negociando o estoque subjacente em si, a única diferença é que nenhum dinheiro é pago por essa posição (idealmente) e que existe uma pequena faixa de preço entre o preço de exercício do opções envolvidas onde nenhum lucro nem perda é feito como você pode ver a partir dos gráficos de risco no topo da página.

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Reversão de risco para cobertura.

A reversão de risco foi projetada como uma estratégia de hedge em primeiro lugar e é mais comumente usada na negociação de opções de ações para cobertura de uma posição de estoque comprando a OTM e vendendo OTM. Isso cria uma estratégia de colar de chamada coberta que impede que o estoque perca valor além do preço de exercício da opção de venda e permite que o estoque aprecie até o preço de exercício das opções de chamadas curtas.

Seu Jun45Call é cotado em US $ 0,75, e Jun43Put é cotado em US $ 0,75. Você possui 100 ações das ações XYZ e deseja protegê-la sem pagar nenhum dinheiro extra (além das comissões, é claro).

A reversão do risco também pode ser usada para reverter o risco em posições de ações curtas, comprando OTM e vendendo o OTM.

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Escolhendo preços de greve para reversão de risco.

Idealmente, fora da chamada de dinheiro e colocar opções com preços de exercício da mesma distância para o preço da ação deve ser do mesmo preço devido à paridade de chamada.

Nível de Negociação Necessário para Reversão de Risco.

Uma conta de negociação de opções de Nível 5 que permite a execução de escrita de opções nua é necessária para a Reversão de Risco. Leia mais sobre os níveis de negociação de opções de conta.

Lucro Potencial de Reversão de Risco:

Quando a reversão do risco é usada para especulação alavancada, ele ganhará um lucro ilimitado e uma perda ilimitada, como se você tivesse comprado ou em curto o estoque subjacente. Quando a reversão de risco é usada para cobertura, o estoque subjacente faria um lucro máximo limitado pelo preço de exercício da perna curta e uma perda máxima limitada pela perna longa.

Cálculo do lucro da reversão do risco:

Não há limite para o potencial de lucro da Reversão de Risco quando usado para especulação alavancada e, como não há dinheiro pago pelo cargo, o retorno do investimento é infinito.

Risco / Recompensa da Reversão de Risco:

Break Even Pontos de Risco Reversão:

Quando usado para especulação alavancada, a Reversão de Risco faz lucro quando o estoque subjacente aumenta (ou cai) além da perna longa e faz uma perda quando o estoque subjacente cai (ou aumenta) além da perna curta.

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Opções de estoque de reversão de risco.

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17.11.2017 & # 0183; & # 32; Definição: O índice Return On Equity mede essencialmente a taxa de retorno que os proprietários de ações ordinárias de uma empresa recebem em suas participações.

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Definição de 'Opções de Reversão de Risco' - The Economic Times.

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Reversões de risco para estoques usando chamadas e colocações | Investopedia.

Esta é uma estratégia de investimento que equivale a comprar e vender opções fora de dinheiro ao invés de longar o estoque, a inversão de risco pode se referir.

Reversão de risco - Wikipedia.

Definição de Reversão de Risco do Glossário do Mercado de Opções.

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Reversões de risco 25-Delta. As reversões de risco de 25-delta mostram a diferença de volatilidade entre colocações e chamadas nas opções mais líquidas fora do dinheiro (OTM) citadas.

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Por que implementar uma estratégia de reversão de risco com opções.

O que é uma reversão de risco? Por Simon Gleadall, é mais comum que as opções de colocação e chamada sejam ambas fora do dinheiro quando a reversão do risco for iniciada.

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Reversão de risco.

O que é uma "Reversão de Risco"

Uma reversão de risco, na negociação de commodities, é uma estratégia de hedge que consiste em vender uma chamada e comprar uma opção de venda. Esta estratégia protege contra movimentos de preços desfavoráveis e descendentes, mas limita os lucros que podem ser feitos a partir de movimentos de preços favoráveis para cima. Em troca de câmbio (FX), a reversão de risco é a diferença de volatilidade, ou delta, entre opções semelhantes de chamadas e colocações, que transmitem informações de mercado usadas para tomar decisões comerciais.

BREAKING Down 'Reversão de risco'

Mecânica de Reversão de Riscos.

Se um investidor é curto um instrumento subjacente, o investidor cobre a posição que implementa uma reversão de risco longo comprando uma opção de compra e escrevendo uma opção de venda no instrumento subjacente. Por outro lado, se um investidor for longo um instrumento subjacente, o investidor reduza a reversão de risco para proteger a posição através da redação de uma chamada e da compra de uma opção de venda no instrumento subjacente.

Exemplo de Reversão de Risco de Commodities.

Por exemplo, digamos que o produtor ABC comprou uma opção de venda de US $ 11 para junho e vendeu uma opção de compra de US $ 13,50 em dinheiro mesmo; Os prêmios de compra e de venda são iguais. Sob este cenário, o produtor é protegido contra qualquer movimento de preços em junho abaixo de US $ 11, mas o benefício de movimentos de preços para cima atinge o limite máximo em US $ 13,50.

Exemplo de Reversão de Risco de Opções de Câmbio.

A reversão do risco refere-se à forma como as opções de compra e colocação fora do dinheiro similares, geralmente as opções de FX, são citadas pelos revendedores. Em vez de citar os preços dessas opções, os negociantes citam sua volatilidade. Quanto maior a demanda por um contrato de opções, maior a sua volatilidade e seu preço. Uma reversão positiva do risco significa que a volatilidade das chamadas é maior do que a volatilidade de colocações similares, o que implica que mais participantes do mercado apostam em um aumento na moeda do que em uma queda e vice-versa se a reversão de risco for negativa. Assim, as reversões de risco podem ser usadas para avaliar posições no mercado FX e transmitir informações para tomar decisões comerciais.

Reversões de risco para estoques usando chamadas e lançamentos.

Grande potencial de recompensa por muito pouco prémio - essa é a atração inerente de uma estratégia de reversão de risco. Embora as estratégias de reversão de risco sejam amplamente utilizadas nos mercados de opções de divisas e commodities, quando se trata de opções de equivalência patrimonial, eles costumam ser usados principalmente por comerciantes institucionais e raramente por investidores de varejo. As estratégias de reversão de risco podem parecer um pouco intimidantes para a opção neófito, mas podem ser uma "opção" muito útil para investidores experientes que estão familiarizados com as colocações e chamadas básicas.

A estratégia de reversão de risco mais básica consiste em vender (ou escrever) uma opção de venda fora do dinheiro (OTM) e simultaneamente comprar uma chamada OTM. Esta é uma combinação de uma posição de colocação curta e uma posição de chamada longa. Uma vez que escrever a colocação resultará na opção que o comerciante recebe uma certa quantia de prémio, esse rendimento de prémio pode ser usado para comprar a chamada. Se o custo de compra da chamada for maior que o prêmio recebido por escrever a colocação, a estratégia envolveria um débito líquido. Por outro lado, se o prémio recebido de escrever a colocação for superior ao custo da chamada, a estratégia gera um crédito líquido. No caso de o prémio de venda recebido ser igual ao desembolso para a chamada, este seria um comércio sem custo ou zero. Claro, as comissões também devem ser consideradas, mas nos exemplos que se seguem, ignoramos-nos para manter as coisas simples.

A razão pela qual uma reversão de risco é assim chamada é porque inverte o risco de "desvio de volatilidade" que geralmente enfrenta o comerciante de opções. Em termos muito simplistas, aqui está o que significa. OTM coloca tipicamente volatilidades implícitas mais elevadas (e, portanto, são mais caras) do que as chamadas OTM, devido à maior demanda por posições protetoras para proteger posições de estoque longas. Uma vez que uma estratégia de reversão de risco geralmente implica vender opções com maior volatilidade implícita e opções de compra com menor volatilidade implícita, esse risco de inclinação é revertido.

Aplicações de reversão de risco.

As reversões de risco podem ser usadas tanto para especulações quanto para hedging. Quando usado para especulação, uma estratégia de reversão de risco pode ser usada para simular uma posição sintética longa ou curta. Quando usado para cobertura, uma estratégia de reversão de risco é utilizada para proteger o risco de uma posição longa ou curta existente.

As duas variações básicas de uma estratégia de reversão de risco usada para especulação são:

Escreva OTM Put + Buy OTM Call; Isto é equivalente a uma posição longa sintética, uma vez que o perfil risco-recompensa é semelhante ao de uma posição de estoque longo. Conhecida como uma inversão de risco otimista, a estratégia é rentável se o estoque aumentar sensivelmente, e não é rentável se declina acentuadamente. Escreva OTM Call + Compre OTM Put; Isto é equivalente a uma posição curta sintética, pois o perfil risco-recompensa é semelhante ao de uma posição curta. Esta estratégia de reversão de risco de baixa é rentável se o estoque declinar acentuadamente, e não é rentável se aprecia significativamente.

As duas variações básicas de uma estratégia de reversão de risco utilizada para hedging são:

Escreva OTM Call + Compre OTM Put; isso é usado para proteger uma posição longa existente e também é conhecido como "colarinho". Uma aplicação específica desta estratégia é o "colar sem custo", que permite que um investidor proteja uma posição longa sem incorrer em nenhum custo premium inicial. Escreva OTM Put + Buy OTM Call; Isso é usado para proteger uma posição curta existente e, como no caso anterior, pode ser projetado com custo zero.

Vamos usar a Microsoft Corp para ilustrar o design de uma estratégia de reversão de risco para a especulação, bem como para proteger uma posição longa.

A Microsoft fechou em US $ 41,11 em 10 de junho de 2018. Nesse ponto, as chamadas MSFT outubro de US $ 42 foram cotadas pela última vez em US $ 1,27 / US $ 1,32, com uma volatilidade implícita de 18,5%. Os US $ 40 de outubro da MSFT foram cotados em US $ 1,41 / US $ 1,46, com uma volatilidade implícita de 18,8%.

Comércio especulativo (posição longa sintética ou reversão de risco bullish)

Escreva o $ 1000 de MSFT em US $ 1,41, e compre as $ 80 de $ 1000 de MSFT em US $ 1,32.

Crédito líquido (excluindo comissões) = $ 0,09.

Suponha que 5 contratos de venda são escritos e 5 contratos de opção de compra são adquiridos.

Observe esses pontos -

Com o MSFT negociado pela última vez em US $ 41,11, as chamadas de US $ 42 são 89 centavos fora do dinheiro, enquanto as $ 40 são $ 1.11 OTM. O spread bid-ask deve ser considerado em todos os casos. Ao escrever uma opção (colocar ou ligar), o escritor da opção receberá o preço da oferta, mas ao comprar uma opção, o comprador deve desembolsar o preço do pedido. Também podem ser utilizadas diferentes expirações de opções e preços de exercício. Por exemplo, o comerciante pode ir com o June coloca e chama em vez das opções de outubro, se ele ou ela acha que um grande movimento no estoque é provável nas 1 ½ semanas restantes para a expiração da opção. Mas enquanto as chamadas de junho de US $ 42 são muito mais baratas do que as chamadas de outubro de US $ 42 (US $ 0,11 contra US $ 1,32), o prêmio recebido por escrever as $ 40 de junho também é muito menor do que o prêmio para US $ 40,00 ($ 0,10 vs. US $ 1,41).

Qual é a recompensa de risco e recompensa para esta estratégia? Muito pouco antes da expiração da opção em 18 de outubro de 2018, existem três cenários potenciais em relação aos preços de exercício -

MSFT está negociando acima de US $ 42 - Este é o melhor cenário possível, uma vez que este comércio é equivalente a uma posição longa sintética. Nesse caso, os $ 42 colocados expirarão sem valor, enquanto as chamadas de US $ 42 terão um valor positivo (igual ao preço atual das ações menos US $ 42). Assim, se a MSFT aumentou para US $ 45 até 18 de outubro, as chamadas de US $ 42 valerão pelo menos US $ 3. Assim, o lucro total seria de US $ 1.500 (US $ 3 x 100 x 5 contratos de chamadas). A MSFT está negociando entre US $ 40 e US $ 42 - Neste caso, os US $ 40 e a chamada de US $ 42 estarão no caminho certo para expirar sem valor. Isso dificilmente vai diminuir no bolso do comerciante, já que um crédito marginal de 9 centavos foi recebido no início do comércio. A MSFT está negociando abaixo de US $ 40 - Nesse caso, a chamada de US $ 42 expirará sem valor, mas, uma vez que o comerciante tem uma posição curta nos US $ 40, a estratégia sofrerá uma perda igual à diferença entre US $ 40 e o preço atual da ação. Portanto, se a MSFT diminuiu para US $ 35 até 18 de outubro, a perda no comércio será igual a US $ 5 por ação, ou uma perda total de US $ 2.500 (US $ 5 x 100 x 5).

Suponha que o investidor já possui 500 ações da MSFT e que deseja proteger o risco de queda a um custo mínimo.

Escreva o mês de outubro de US $ 42 chamadas a US $ 1,27, e compre o MSFT outubro $ 40 por $ 1,46.

Esta é uma combinação de uma chamada coberta + colocação de proteção.

Débito líquido (excluindo comissões) = $ 0.19.

Suponha que 5 contratos de venda são escritos e 5 contratos de opção de compra são adquiridos.

A MSFT está negociando acima de $ 42 - Neste caso, as ações serão chamadas ao preço de exercício da chamada de US $ 42. A MSFT está negociando entre US $ 40 e US $ 42 - Neste cenário, os US $ 40 e a chamada de $ 42 estarão no caminho certo para expirar sem valor. A única perda que o investidor incorre é o custo de US $ 95 na transação de hedge (contratos de US $ 0,19 x 100 x 5). MSFT está negociando abaixo de US $ 40 - Aqui, a chamada de $ 42 expirará sem valor, mas a posição de US $ 40 seria rentável, compensando a perda na posição de estoque longo.

Por que um investidor usaria essa estratégia? Devido à sua eficácia na cobertura de uma posição longa que o investidor quer manter, a um custo mínimo ou zero. Neste exemplo específico, o investidor pode ter a visão de que o MSFT tem pouco potencial positivo, mas um risco negativo negativo no curto prazo. Como resultado, ele ou ela pode estar disposto a sacrificar qualquer vantagem além de US $ 42, em troca de obter proteção contra desvantagens abaixo de um preço de estoque de US $ 40.

Quando você deve usar uma estratégia de reversão de risco?

Existem algumas instâncias específicas nas quais as estratégias de reversão de risco podem ser usadas de forma otimizada -

Quando você realmente, realmente gosta de um estoque, mas exige alguma alavancagem: se você realmente gosta de um estoque, escrever um OTM colocá-lo é uma estratégia de não-claridade se (a) você não tem os fundos para comprá-lo, ou (b ) o estoque parece um pouco caro e está além do seu alcance de compra. Nesse caso, escrever uma OTM colocada irá ganhar-lhe algum rendimento premium, mas você pode "dobrar para baixo" em sua visão de alta, comprando uma chamada OTM com parte do produto de put-write. Nos estágios iniciais de um mercado de touro: ações de boa qualidade podem subir nos estágios iniciais de um mercado de touro. Existe um risco diminuído de ser atribuído na perna curta de estratégias de reversão de risco otimista durante esses momentos, enquanto as chamadas de OTM podem ter ganhos de preços dramáticos se as ações subjacentes aumentarem. Antes dos spinoffs e outros eventos, como um estoque iminente: o entusiasmo dos investidores nos dias anteriores a um spinoff ou a uma divisão de ações geralmente fornece um sólido apoio negativo e resulta em ganhos de preços apreciáveis, o ambiente ideal para uma estratégia de reversão de risco. Quando um blue-chip mergulha abruptamente (especialmente durante os mercados fortes de touro): durante os mercados de touro fortes, um blue-chip que temporariamente caiu fora de favor por causa de uma falta de lucro ou algum outro evento desfavorável é improvável permanecer na caixa de penalidade para muito longo. A implementação de uma estratégia de reversão de risco com vencimento de prazo médio (por exemplo, seis meses) pode ser salva abundantemente se o estoque reverter durante este período.

Prós e contras de reversões de risco.

As vantagens das estratégias de reversão de risco são as seguintes:

Baixo custo: as estratégias de reversão de risco podem ser implementadas com pouco ou nenhum custo. Recompensa de risco favorável: embora não esteja sem riscos, essas estratégias podem ser projetadas para ter lucro potencial ilimitado e menor risco. Aplicável em ampla gama de situações: as reversões de risco podem ser usadas em uma variedade de situações e cenários de negociação.

Então, quais são as desvantagens?

Os requisitos de margem podem ser onerosos: os requisitos de margem para a perna curta de uma reversão de risco podem ser bastante substanciais. Risco substancial na perna curta: os riscos na perna curta de uma reversão de risco otimista e uma perna de chamada curta de uma reversão de risco de baixa, são substanciais e podem exceder a tolerância ao risco do investidor médio. "Duplicando:" As reversões de risco especulativo equivalem a duplicar em uma posição de alta ou baixa, o que é arriscado se a justificativa para o comércio se revelar incorreta.

A recompensa de recompensa de risco altamente favorável e o baixo custo das estratégias de reversão de risco lhes permitem ser efetivamente utilizados em uma ampla gama de cenários de negociação.

Estratégias de opções binárias Ribeirão das Neves

Friday, 23 March 2018

Opções de estoque de reversão de risco

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